面板数据内生性检验问题

cyy1985218

57462

收藏 2011-07-20

请教各位关于面板数据内生性检验的问题，我用连老师的命令：Davidson-MacKinnon (1993) 检验
xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe
dmexogxt 这个命令 P-value =0.297，不存在内生性；
但是我用Hausman检验命令：
xtreg tl size ndts tang tobin npr, fe
   est store fe
   xtivreg tl size ndts tang (npr=tobin L1.npr), fe
   est store fe_iv
hausman fe fe_iv
这个检验是P值为0，认为存在内生性，
这两种检验结果不同，到底应该用哪种检验呀

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

zmshncjxygm0001

2011-7-20 17:26:37

hausman的检验貌似必须在同方差的条件下才能用，不知是否与这个问题有关。
希望强人指点啊，受教

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

h3327156

2011-7-21 01:40:51

cyy1985218 发表于 2011-7-20 13:31
xtreg tl size ndts tang tobin npr, fe
   est store fe
   xtivreg tl size ndts tang (npr=tobin L1.npr), fe
   est store fe_iv
hausman fe fe_iv
这个检验是P值为0，认为存在内生性，
这两种检验结果不同，到底应该用哪种检验呀

为什么在xtreg那边有tobin，而在xtivreg那边tobin被视为工具变数？
根据stata的帮助文件里提到
Davidson and MacKinnon (1993)
demonstrate that this test, which is similar to the (Durbin-Wu-)Hausman test
(see hausman) in this context, will always yield a computable test statistic,
whereas the Hausman test, depending on the difference of estimated covariance
matrices being a positive definite matrix, often cannot be computed by standard
matrix inverse methods.
因此除非是一些状况下，否则两者应当一样，
我个人强烈怀疑，您在执行Hausman test那边变数摆法似乎有问题…

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

cyy1985218

2011-7-21 23:32:18

是写错了哈
Davidson-MacKinnon (1993) 检验
xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe
dmexogxt
这个命令 P-value =0.297，不存在内生性；
但是我用Hausman检验命令：
xtreg  lntfp lnrd lnvss, fe
   est store fe
   xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe
   est store fe_iv
hausman fe fe_iv

这个的检验值为负，认为有内生性

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

h3327156

2011-7-22 00:37:50

cyy1985218 发表于 2011-7-21 23:32
是写错了哈
Davidson-MacKinnon (1993) 检验
xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe
dmexogxt
这个命令 P-value =0.297，不存在内生性；
但是我用Hausman检验命令：
xtreg  lntfp lnrd lnvss, fe
   est store fe
   xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe
   est store fe_iv
hausman fe fe_iv

这个的检验值为负，认为有内生性

我个人认为，您应当想想Hausman为负时，到底代表什么…
或者请查查版上一些讨论吧！
检验值为负，认为有内生性？？？？？？？？
我想，如果Hausman值为负时，恐怕大部份的人，会倾向说可能没有内生吧！！！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

清风轻吟

2011-12-26 01:07:11

留念

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

iloveyou21

2011-12-27 21:05:00

不错的讨论，学习了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yangpenghao59

2012-9-3 09:21:09

学习了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

哈皮朋友

2012-10-24 11:48:42

h3327156 发表于 2011-7-22 00:37
我个人认为，您应当想想Hausman为负时，到底代表什么…
或者请查查版上一些讨论吧！
检验值为负，认为 ...

补充问一句：在豪斯曼检验中，为什么都是在固定效应的情况来考虑内生性问题呢？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

h3327156

2012-10-24 21:39:06

哈皮朋友发表于 2012-10-24 11:48
补充问一句：在豪斯曼检验中，为什么都是在固定效应的情况来考虑内生性问题呢？

楼主主要使用Hausman test的关注点在于，OLS模型 v.s. IV模型。
所以他都在固定效应下模型探讨。
若检定结果支持OLS，则工具变量可视为外生。

至于如果不通在固定效应下探讨，嗯…好问题，有水平。
可能要想想，并回到Hausman的想法，哪一个是一致估计式，哪一个又是有效估计式？
当使用Hausman检定时，比较不同模型，但必须先行确立两模型估计式的不同。

参考看看吧！我也是计量新手，曾经听一位老师说，
计量摸了二十年，他觉得他还是新手，不过有点感觉。
【我…我…我，那我怎么办阿？所以，参考就好…以免我误导您】

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

哈皮朋友

2012-10-24 22:05:23

h3327156 发表于 2012-10-24 21:39
楼主主要使用Hausman test的关注点在于，OLS模型 v.s. IV模型。
所以他都在固定效应下模型探讨。
若检定 ...

嗯，我也不太懂计量，只是曾经看到书中介绍的豪斯曼检验就是针对OLS和2SLS进行豪斯曼检验的，所以我就以为只有这一种方法呢。后来发现还有别的检验方式。好吧，我也是初学者，根本没有搞明白计量的原理，只是凑合着相关的命令做一些简单的回归，我的问题让你见笑了。我还是赶紧回去学计量吧！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

h3327156

2012-10-25 09:50:56

哈皮朋友发表于 2012-10-24 22:05
嗯，我也不太懂计量，只是曾经看到书中介绍的豪斯曼检验就是针对OLS和2SLS进行豪斯曼检验的，所以我就以为 ...

没有见笑 = =

一起努力进步学计量吧！！！！！！！！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

江南光华

2014-10-5 14:30:33

h3327156 发表于 2012-10-24 21:39
楼主主要使用Hausman test的关注点在于，OLS模型 v.s. IV模型。
所以他都在固定效应下模型探讨。
若检定 ...

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

铁锷未残

2015-2-13 16:23:34

h3327156 发表于 2011-7-22 00:37
我个人认为，您应当想想Hausman为负时，到底代表什么…
或者请查查版上一些讨论吧！
检验值为负，认为 ...

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

外星猫

2015-5-22 11:07:30

h3327156 发表于 2012-10-24 21:39
楼主主要使用Hausman test的关注点在于，OLS模型 v.s. IV模型。
所以他都在固定效应下模型探讨。
若检定 ...

请问楼主写的豪斯曼检验的那个命令的零假设是什么？拒绝说明什么

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

startyxf

2015-10-7 10:55:48

hausman fe fe_iv 改为 hausman fe_iv fe

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

707780433

2015-12-28 16:08:18

cyy1985218 发表于 2011-7-21 23:32
是写错了哈
Davidson-MacKinnon (1993) 检验
xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe

你好，想问下检验面板的内生性，你输入的这个命令中的L1是什么意思，xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe
比如在y=a+a1x1+a2x2 + a3x3+a4x4中，我怀疑x2是内生变量，又想用x2的滞后一期作为工具变量，应该怎么输入程序呢？谢谢，最近写论文在研究这个，一直搞不懂。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

707780433

2015-12-28 16:08:25

cyy1985218 发表于 2011-7-21 23:32
是写错了哈
Davidson-MacKinnon (1993) 检验
xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

hongt

2016-4-25 16:51:42

707780433 发表于 2015-12-28 16:08
你好，想问下检验面板的内生性，你输入的这个命令中的L1是什么意思，xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss ...

怎么后来就没人回了呢

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

sunshine15

2016-11-24 16:31:01

h3327156 发表于 2012-10-24 21:39
楼主主要使用Hausman test的关注点在于，OLS模型 v.s. IV模型。
所以他都在固定效应下模型探讨。
若检定 ...

这个回答太逗了！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Huangyer

2017-2-26 14:15:45

时间到了2017，还是学习了，连老师的讲义中曾说过相比于D-M检验，Hausman检验的主要局限就在于可能产生小于零的统计量，但是不知道小于0意味着什么

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Huangyer

2017-2-26 14:34:17

若 Hausman 检验失效（检验统计量为负值），则使用dmexogxt，否则仍以Hausman检验为主，这也是文献中应用最为广泛的统计量。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

灯语_sunshine

2017-3-5 12:28:12

Hausman检验 OLS要放在IV后面！The order of computing the two estimators may be reversed. You have to be careful,
though, to specify to hausman the models in the order "always consistent" first and
"efficient under H0" second. It is possible to skip storing the second model and refer
to the last estimation results by a period (.).

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

哎呦喂12

2018-5-18 13:51:05

707780433 发表于 2015-12-28 16:08
你好，想问下检验面板的内生性，你输入的这个命令中的L1是什么意思，xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss ...

您好，请问您的问题解决了吗

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

紫藤萝之夏

2019-1-24 16:02:14

"chi2<0 ==> model fitted on these
                                    data fails to meet the asymptotic
                                    assumptions of the Hausman test;
                                    see suest for a generalized test"
hausman 检验后，出现这个结果吧？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

cst2333

2020-2-16 16:34:09

这很可能，因为二者的原理存在差异。文献中并未对二者的优劣做出比较。因此，我认为，若 Hausman 检验失效（检验统计量为负值），则使用dmexogxt，否则仍以Hausman检验为主，这也是文献中应用最为广泛的统计量。
引用的这篇帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-853898-1-1.html

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

孙艾琪

2020-3-28 22:42:54

startyxf 发表于 2015-10-7 10:55
hausman fe fe_iv 改为 hausman fe_iv fe

写反了就没有P值，迷糊了半天，谢谢指出啊。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

wwgee

2021-4-21 10:41:34

楼主你好，检验括号内(lnvss=L1.lnvss)应该用什么变量

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Maaaargaret

2023-2-15 15:52:32

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

               chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                        = -86.00 chi2<0 ==> model fitted on these
                                    data fails to meet the asymptotic
                                    assumptions of the Hausman test;
                                    see suest for a generalized test
请问，豪斯曼检验之后出现这样的结果是什么意思呀？不是很明白呢

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群