求助残差项单位根检验

panyan820

10406

收藏 2011-07-22

请教残差项的单位根检验在eviews是怎么做的呢？是做完协整检验得到协整方程就可以直接做了么？如果说我做完协整方程得到的协整方程t检验都不显著怎么办呢？

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wkxua321

2011-7-24 08:06:19

一般残差项单位根检验是对协整检验的补充，用来验证是否存在伪回归问题，如果不显著，则说明协整检验存在伪回归现象

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tekuai5602

2011-7-24 19:15:20

应该先对收集到的数据进行预处理，如ln化，然后对数据进行ADF检验，如对lngdp和lnYD进行检验。如果lngdp和lnYD是一阶单整，即I(0)非平稳，而I(1)是平稳的。即可对两者进行协整检验。两个数据的话可以对其ls回归后的残差做进一步的单位根检验，如果是多变量的话，最好用johansen检验来看是否是协整。这个t检验不通过的，你要考虑是不是存在多重共线性，自相关等问题。对数据进行取舍。再重新做模型。

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xxqwh

2011-7-25 06:44:54

谢谢分享，thanks

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