求大佬解答一道简单的无套利远期价格题目

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收藏 2023-02-28

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目前的即期汇率为1.1欧元兑1美元。美国的无风险利率为每年5%。欧元无风险利率为每年8%。一年期合约的当前远期价格为每 1 美元 1.15 欧元。
a.计算无套利远期价格。
b.根据当前每 1 美元 1.15 欧元的远期价格，说明交易者如何赚取无风险套利利润

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2023-2-28 18:36:51

aimeetj 发表于 2023-2-28 16:16
目前的即期汇率为1.1欧元兑1美元。美国的无风险利率为每年5%。欧元无风险利率为每年8%。一年期合约的当前远 ...

可以私我

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2023-3-1 14:26:27

不知道是不是对的，第一题：(1.1*1.08)/（1*1.05） = 1.13

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2023-3-2 11:01:54

如果第一题没问题的话，第二题想法：有套利，贷款110欧元，换成100美元，一年后为105美元，而110欧元×1.08÷1.15=103.304美元，105-103.304=1.696美元为套利所得

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2023-3-2 11:02:37

周一阿发表于 2023-3-1 14:26
不知道是不是对的，第一题：(1.1*1.08)/（1*1.05） = 1.13

有没有大佬指点一下，这样做对不对？感恩

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