1、差分：diff=x-lag(x)
2、如果是进行平稳性检验你可以利用stationarity直接进行

很简单
在Proc Arima里面var x(1)就是对x做一阶查分

多谢!那么如果是对一个时间序列建立arima模型， 整体步骤应该是这样对吗
1.proc arima data
identify var =x  nlag=k stationarity = (adf=j);run;
然后看是多少阶差分无单位根
则取adf的j次差分后
proc arima data
identify var=x(j) nlag=k minic p=(0:n) q=(0:m);
estimate method=ml p=n q=m;
forecast lead =  id=date;
run;
然后就可以了？