单位根检验之后的数据处理问题请教 - Stata专版 - 经管之家

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单位根检验之后的数据处理问题请教

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收藏 2023-03-13

   大神们，在单位根检验遇到了一些问题，希望能指导一下。具体如下:<br>
   我选用了2013年至2022年的日度数据，其中因变量为恒生AH股溢价率指数，自变量为沪深港通的成交总额、A股与H股的市盈率之比、美元指数，主要观察沪深港通的成交总额对恒生AH股溢价率指数的影响，在经过单位根检验后得到沪深港通的成交总额是平稳的，而其他变量都是一阶差分平稳。这就造成了变量不同阶平稳，无法进行下一步的计量分析，在这种情况下应该如何处理？<br>
   恳求各位大佬指点一下，谢谢！<br>

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2023-3-13 18:06:09

可以试一下使用SPSSAU的单位根检验：SPSSAU默认会自动进行单位根检验并且提供建议，如果原始数据序列不平稳，SPSSAU默认会进行一阶差分并且检验单位根，如果一阶差分依旧不平稳，SPSSAU会进行二阶差分并且检验。如果二阶差分依旧不平稳，SPSSAU则最终以二阶差分为结点。

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2023-3-18 09:45:42

没有协整关系，或者说不存在长期均衡关系，不能做回归分析，本人不建议把这些变量放一起做统计建模，建议你选择其他变量。

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2023-4-19 08:46:27

不同阶的话，我的认识是只能换别的变量试试

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2023-5-10 20:53:25

变量不同阶单整，无法进行协整检验，可试试将变量取对数后再进行单位根检验

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