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8703 4
2011-07-29

求教斑竹和各位大侠:

             下面是用了三个模型:固定效应、随机效应、工具变量法,第(4)使用了一个综合的处理方法:xtscc 命令来解决异方差、序列相关以及截面相关问题。

因学艺不精,不知道主要报告解释那个结果? (3) 工具变量法还是(4)fe_scc ,纠结的原因是有两个变量的符号截然相反,已用不同颜色标出。

       多谢指教。




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                      (1)             (2)             (3)             (4)   
                       fe              re           fe_iv          fe_scc   
----------------------------------------------------------------------------
rtp                 0.098           0.103           0.152**         0.098**
                   (1.09)          (1.20)          (2.41)          (2.47)   

paa                -6.840***       -7.308***                       -6.840***
                  (-4.53)         (-5.97)                         (-8.61)   

tpr                 0.617***        0.412***        0.240**         0.617**
                   (3.77)          (3.01)          (2.18)          (2.35)   

er                 -0.000**        -0.000          -0.000          -0.000**
                  (-2.16)         (-1.18)         (-0.46)         (-2.36)   

ca                  0.001           0.000                           0.001***
                   (1.38)          (0.03)                          (5.85)   

tar                 0.079           0.043          -0.181**         0.079   
                   (0.67)          (0.37)         (-2.47)          (1.02)   

pi                  0.104          -0.137          -1.004*          0.104   
                   (0.12)         (-0.16)         (-1.74)             (0.17)   

lag_paa                                            -3.251***               
                                                  (-3.26)                  

lag_ca                                              0.000*                  
                                                   (1.71)                  

_cons               0.701***        0.814***        0.738***        0.701***
                   (8.68)         (10.76)         (13.88)          (9.43)

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2011-7-29 23:42:24
不显著的就尽量不要看了! 显著的,而且符号符合您个人的预期,那就说的通。
此外,其它模型不也是不显著,而且符号也相反吗?
从您的报表结果来看,似乎工具变量法是可取的。
如果是就我个人来说,我会以模型三为主要结果。

然而,工具变量法,最常被批判的是,工具变数有问题,建议您个人要把工具变数说地很有道理,
而且无论从直觉或从检定本身来说,都说明这个工具变数很棒。

最后,如果第三个模型是很棒的,那么批判其它模型,可以说,可能是没有考虑工具变数,
造成估计有偏颇,再者,也可以进一步点出,其它模型缺乏内生的考量。

祝 研安 与 顺心
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2011-7-30 09:47:31
2# h3327156

请教:用工具变量法,解决掉内生性问题后,还需要处理异方差和序列相关性问题?如需要,怎么处理啊?
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2011-8-1 19:00:32
坦白说,我很弱。您的问题很难…
特别是当,您用的是xt…
而且还期待解决掉内生…进而连异方差和序列相关性问题一并解决…

大部份的模型发展,都尽量不违背经济思惟中"简化"…
或者说,喜欢单纯吧! 一次引入太多,我们实在很难在混沌中找到某种规律,况且它稍纵即逝…

首先,请问内生的成因是什么? 特别当资料型态是xt时,内生的成因会变地更复杂。
就我个人浅薄的知识,当序列相关或异方差存在,不严谨地说,这也可能是内生的缘故。

我个人觉得您先不要想那么多,先确定工具变数法使用后,
进一步观察,是否具有异方差和序列相关性问题,如果有,才须要进一步探索,
而这也是比较难的部份,坦白说,我不会啦!
我只见过,要嘛单针对异方差的,或者单针对序列相关的,
【好像是WLS或GLS,此外像AR(1)引入的动态模型,GMM等】
不过,我相信许多比我高竿的人,这应该算不了什么,会基本的,在工具变数后,再对症下药即可。

祝 好运
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2018-9-5 09:46:09
学习了
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