上市公司剩余收益模型RIM资本市场估值偏误计2000-2021含资产负债利润日个股回报率

数据来源：基于上市公司年报、公告整理的excel数据集
数据期间：2000-2021（以数据文件名标识的具体数据年度区间为准）
数据范围：沪深上市公司，包含：A股主板、中小企业板、创业板、科创板的上市公司
剩余收益模型RIM，资本市场估值偏误，资产误定价，资本市场定价效率数据。
首先，我们采用内在价值与市场价值之比V/P度量上市公司市场价值对内在价值的偏离程度。上市公司每股内在价值V由剩余收益模型（RIM）估计得出，P为该公司股票当年所有交易日收盘价的平均值。V/P=1表明上市公司市值（理论上）完美地体现了内在价值；V/P1则表明市场低估了上市公司的内在价值，且V/P越大说明内在价值被低估的程度越严重。
在此基础上，我们不考虑市场价值对内在价值偏离的方向，构建变量Deviation=|1-V/P|度量市场价值对内在价值的绝对偏离程度。Deviation的取值范围为（0，+∞），取值越大表明上市公司市场价值对内在价值的偏离越严重。

上市公司剩余收益模型RIM资本市场估值偏误计2000-2021.rar
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