酱油哥哥 发表于 2011-8-5 11:53 
我怎么知道呢,肯定是你哪个地方搞错了嘛,你不如把程序贴出来
AR(1)模型:Y(t)=c+a*Y(t-1)+u(t), u(t)~N(0,б2),c和a是要估计的参数
在EViews中AR(1)模型的似然说明是这样写的:
@logl logl1
@paramc((-1) -0.50 a(1) 0.85
res=@recode(d1=1,y-c(1)/(1-a(1)),y-c(1)-a(1)*y(-1))
var=@recode(d1=1,s2(1)/(1-a(1)^2),s2(1))
sres=res/@sqrt(var)
logl1=log(@dnorm(sres))-log(var)/2
就是这样了,d1是是一个序列,他的第一个值是1,其余的值均为0
请问哪里有问题