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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2011-08-03
各大券商近三年数量化研究报告收集
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安信数量化研究.zip

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  • 安信证券-Graham投资思想的量化实证.pdf
  • 安信证券-Piotroski策略和Graham策略的跟踪报告:价值选股策略的跟踪及最新选股名单.pdf
  • 安信证券-人工智能与技术分析.pdf
  • 安信证券-价值选股策略的跟踪及最新选股名单.pdf
  • 安信证券-基于有效因子的多因子选股模型.pdf
  • 安信证券-小盘股反转策略.pdf
  • 安信证券-技术指标在中国如何有效使用.pdf
  • 安信证券-金融工程-融资融券在组合管理中的应用.pdf

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海通数量化研究.zip
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  • 华宝证券-动态量化选股策略之一:基于成长类指标.doc
  • 海通证券-A股上市公司毛利率的均值回归及选股实证.pdf
  • 海通证券-A股全市场选股策略.pdf
  • 海通证券-L-SWARCH房地产行业模型.pdf
  • 海通证券-PE分位点方法看行业配置策略.pdf
  • 海通证券-事件驱动策略研究:绝对收益策略之三.pdf
  • 海通证券-基于Kalman滤波的股市泡沫度量.pdf
  • 海通证券-大小盘轮动的关键因子及其轮动效应分析.pdf
  • 海通证券-定量市场择时观点.pdf
  • 海通证券-择时+指数化投资.pdf
  • 海通证券-数量化选股模型:基于动量因子和财务指标的组合优化方法研究.pdf
  • 海通证券-最小方差组合的风险收益结构研究之二:最小方差组合的构建方法及绩效分析.pdf
  • 海通证券-沪深股票市场风险结构分解及应用.pdf
  • 海通证券-海通数量化研究观点荟萃(1)量化投资体系.pdf
  • 海通证券-相关性选股策略:全市场选股方法改进.pdf
  • 海通证券-相关性选股策略:在全市场和部分行业上的跟踪及12月末样本更新.pdf
  • 海通证券-相关性选股策略:在全市场和部分行业上的跟踪及2011年4月末样本更新.pdf
  • 海通证券-相关性选股策略:在全市场和部分行业上的跟踪及2011年5月末样本更新.pdf
  • 海通证券-相关性选股策略:在房地产行业上的实证.pdf
  • 海通证券-相关性选股策略:在纺织服装行业的实证.pdf
  • 海通证券-算法交易在国内的运用.pdf
  • 海通证券-绝对收益策略系列研究:统计套利.pdf
  • 海通证券-统计套利之股票配对交易策略.pdf
  • 海通证券-量化选股:行业内因子选股识别度.pdf
  • 海通证券-风格轮动模型.pdf
  • 海通证券-风格轮动模型之五:消费非消费轮动的关键因子及其轮动效应分析.pdf
  • 海通证券-风格轮动模型之四:上下游组合轮动的关键因子及其轮动效应分析.pdf



长城数量化研究.zip
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  • 长城证券-2011年下半年小盘股暨数量化投资策略:穿越迷雾,寻找中国的绝对收益.pdf
  • 长城证券-双均线择时:战胜震荡,把握趋势.pdf
  • 长城证券-量化投资系列之六:基于SVM的量化择时方法.pdf



湘财数量化研究.zip
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  • 湘财证券-Alpha选股与动量策略实证检验.pdf
  • 湘财证券-Garch-Alpha策略及相关实证分析.pdf
  • 湘财证券-何为“可转移 Alpha”与“Alpha-Beta 分离”.pdf
  • 湘财证券-使用ETF复制沪深300指数与期现套利操作.pdf
  • 湘财证券-利用Alpha动量与反转策略研判市场走势.pdf
  • 湘财证券-可转移Alpha策略在负债驱动型投资中的应用研究.pdf
  • 湘财证券-基于风险调整收益RAROC动量与反转的选股策略.pdf
  • 湘财证券-股指波动率对于市场上升拐点的必要性分析.pdf
  • 湘财证券-股权风险溢价与趋势判断.pdf
  • 湘财证券-量化指标选股系列实证分析1(财务指标).pdf
  • 湘财证券-量化指标选股系列实证分析2(券商预测指标).pdf



申万数量化研究.zip
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  • 申银万国-2010年春季量化投资策略研究:从现金流再出发.pdf
  • 申银万国-2011年春季量化投资策略研究之一:分行业探索估值变化,按阈值进行行业配置.pdf
  • 申银万国-2011年春季量化投资策略研究之三:寻找不同行业的驱动因子.pdf
  • 申银万国-2011年春季量化投资策略研究之二:确定行业样本框架,构建因子分析体系.pdf
  • 申银万国-2011年量化投资策略研究:动态调整提升模型表现.pdf
  • 申银万国-上证综指VAR模型研究的阶段性成果.pdf
  • 申银万国-中国A股季度时钟探讨:逃不开的经济周期绕不过的投资时钟.pdf
  • 申银万国-中国的投资时钟--经济周期与行业轮动的实证分析.pdf
  • 申银万国-从定性到定量、从被动到主动-关于量化投资发展的分析.pdf
  • 申银万国-从指数开发到指数化投资实施:不仅是被动的指数化投资.pdf
  • 申银万国-全面回溯因子表现 构建长期量化策略:市场驱动因子分析之二.pdf
  • 申银万国-关于申万策略体系和分工的重新阐述:对外策略,对内策划.pdf
  • 申银万国-其他专题-盯住那只“黑天鹅”-用CVaR模型监测极端风险.pdf
  • 申银万国-在价值发现中获取超额收益.pdf
  • 申银万国-宇宙全息律在股市中的体现与应用.pdf
  • 申银万国-寻找隐含信息,优化资产配置--量化资产配置之十一.pdf
  • 申银万国-市场驱动因子分析之六:积极规避流动性陷阱.pdf
  • 申银万国-成本上升未必降低行业景气:基于行业景气模型的量化体系研究之二.pdf
  • 申银万国-把握行业季节性,判断市场风格转换.pdf
  • 申银万国-数量分析从景气估值到轮动配置--量化行业资产配置研究之一.pdf
  • 申银万国-数量分析行业估值及基于估值的行业配置——量化行业资产配置研究之二.pdf
  • 申银万国-数量化投资再审视:指数化、量化主动及量化策略指数.pdf
  • 申银万国-构建成长优化组合,获取长期超额收益.pdf
  • 申银万国-流动性、市场情绪与股市涨跌-09年秋季量化投资策略研究.pdf
  • 申银万国-申万价值优势量化策略指数:指数化投资新选择.pdf
  • 申银万国-确定行业样本框架,构建因子分析体系,2011年春季量化投资策略研究之二.pdf
  • 申银万国-稳定成长优化组合(SGOP)策略框架:构建成长优化组合,获取长期超额收益.pdf
  • 申银万国-细分样本空间,探究市场规律——市场驱动因子分析之三.pdf
  • 申银万国-经济周期与行业轮动-投资时钟的中国实证之一.pdf
  • 申银万国-行业估值特征量化研究之一:寻找行业相对有效估值指标.pdf
  • 申银万国-行业估值特征量化研究之二:基于估值阈值的相对低估行业收益特征与配置策略研究.pdf
  • 申银万国-行业差异与量化策略.pdf
  • 申银万国-行业风格指数:投资研究的工具.pdf
  • 申银万国-通过特征指标打分体系发掘高送转潜力股:追随“三高”标准,掘金高送转.pdf
  • 申银万国-量化投资中之交易策略研究-降低冲击成本提高投资收益.pdf
  • 申银万国-量化投资的策略与实施:流程保证表现,细节提升绩效.pdf
  • 申银万国-量化策略指数编制与市场表现分析.pdf



齐鲁数量化研究.zip
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  • 齐鲁证券-利用量化模型寻找行业超额收益.pdf
  • 齐鲁证券-周期与非周期行业轮动判断方法与应用.pdf
  • 齐鲁证券-基于多因子模型的行业配置策略.pdf
  • 齐鲁证券-基于股票多空配对组合的绝对收益策略.pdf
  • 齐鲁证券-融资融券系列之一:融资融券下基于股票对的统计套利策略.pdf
  • 齐鲁证券-行业估值系列之一-行业估值指标探索.pdf
  • 齐鲁证券-行业估值系列之二:基于行业动态估值指标的投资策略.pdf
  • 齐鲁证券-量化投资策略报告:组合选股因子.pdf
  • 齐鲁证券-量化投资策略报告:结合行业动量与反转的增强指数策略.pdf
  • 齐鲁证券-量化投资策略报告:股票收益量化解析.pdf
  • 齐鲁证券-量化投资策略报告:转融通,卖空时代的真正到来.pdf
  • 齐鲁证券-量化择时系列之三宏观先行指标:K指标、L指标及其他.pdf
  • 齐鲁证券-量化择时系列之二:宏观先行指标之货币供应剪刀差.pdf
  • 齐鲁证券-量化选股研究系列.pdf



华泰(联合)数量化研究.zip
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  • 华泰联合-策略研究:数学,常识和运气.pdf
  • 华泰联合-金融工程:跳出庐山看庐山.pdf
  • 华泰联合证券-利用收益率离散度把握动量反转轮动规律.pdf
  • 华泰联合证券-银行业最优量化选股指标:行业量化选股指标解析系列之一.pdf
  • 华泰证券-定向增发破发股的投资价值分析,从定向增发挖掘个股的投资机会.pdf
  • 华泰证券-成长量化投资研究之二:估值优化成长量化投资策略.pdf
  • 联合证券--数量化选股系列研究之七:利用季报及年报业绩预告筛选绩优股.pdf
  • 联合证券--数量化选股系列研究之八:中小盘股票精选.pdf
  • 联合证券--程序化交易策略研究系列之三0321:股指期货交易中的趋势捕捉技术.pdf
  • 联合证券--程序化交易策略系列研究之二:股指期货趋势交易中的择时策略.pdf
  • 联合证券--联合证券策略研究:风险规避到风险寻求,谈负利率时代的估值约束弱化.pdf
  • 联合证券--股指期货研究系列之九:股指期货套利中现货组合的规模、选股与配置.pdf
  • 联合证券--股指期货系列研究之十一:ETF被动套利中指数复制设计及套利成本设定.pdf
  • 联合证券--行业配置数量化研究之三:寻找增强组合收益的alpha生成器.pdf
  • 联合证券--行业配置数量化研究之二:基于一致预期的行业配置.pdf
  • 联合证券--金融工程--数量化选股系列研究之四:数量化基金的国际流行趋势.pdf
  • 联合证券--金融工程--联合证券数量化选股系列研究之一:精选50只成长股.pdf
  • 联合证券--金融工程--风格投资研究二--风格选时潜在收益与风格轮动量化策略.pdf
  • 联合证券--随机波动模型系列报告之三:动态的风险管理过程.pdf
  • 联合证券-Alpha策略系列研究之七-行业轮动的关联与顺序模式.pdf
  • 联合证券-Alpha策略系列研究之九:历次市场反转的长期选股策略.pdf
  • 联合证券-Alpha策略系列研究之六-IR与SR源于直觉的Alpha策略.pdf
  • 联合证券-Alpha策略系列研究之四_波动捕获策略带来的超额收益.pdf
  • 联合证券-A、H股溢价率与上证指数涨跌关系分析.pdf
  • 联合证券-A股市场过往十年有效的择时方法.pdf
  • 联合证券-专题报告:市场风险偏好指数与动荡指数.pdf
  • 联合证券-专题研究:滚动市盈率(TTM)选股策略分析.pdf
  • 联合证券-估值与行业研究之一:窥视PE背后.pdf
  • 联合证券-备受市场关注的分红派现机会—深沪市场行业与公司分红能力研究.pdf
  • 联合证券-宏观经济领先指数编制方法.pdf
  • 联合证券-定量策略:EVA投资组合的绩效考察.pdf
  • 联合证券-市场底部或许会是个意外-A股市场底部特征分析.pdf
  • 联合证券-市场量化分析:业绩预告对股票表现的影响研究.pdf
  • 联合证券-投资策略:模仿强者的山寨投资法.pdf
  • 联合证券-指数专题研究之五-指数增强策略回顾与新趋势.pdf
  • 联合证券-指数组合管理专题研究之四-指数组合的现金管理策略.pdf
  • 联合证券-数量化投资策略:投资理念的趋势变化.pdf
  • 联合证券-数量化投资:Alpha策略系列研究之一:百花齐放的Alpha策略.pdf
  • 联合证券-数量化投资:Alpha策略系列研究之三_依靠强大的alpha动量战胜市场.pdf
  • 联合证券-数量化投资:Alpha策略系列研究之二_寻找超越指数的选股指标.pdf
  • 联合证券-数量化投资:上中下游行业超额收益与风险判断.pdf
  • 联合证券-数量化投资:市场噪声指数与熊市中的择时策略.pdf
  • 联合证券-数量化投资:择时调仓的利器-行业相关性集中度.pdf
  • 联合证券-数量化策略:互补投资品种的轮动和择时策略.pdf
  • 联合证券-数量化策略:可交易组合的均线模式识别和择时交易.pdf
  • 联合证券-数量化策略:熊市反弹能走多远.pdf
  • 联合证券-数量化策略:追求效率与alpha的算法交易-算法交易系列研究之一.pdf
  • 联合证券-数量化选股系列之十一-连续四年战胜大盘的成长精选50组合.pdf
  • 联合证券-数量化选股系列研究之十三:基于资产报酬率偏度反转的选股策略.pdf
  • 联合证券-数量化选股系列研究之十六:从新股泡沫中发掘套利机会.pdf
  • 联合证券-数量化选股系列研究之十:基于一致预期挖掘的EM选股策略.pdf
  • 联合证券-数量化选股:成长性偏差选股策略.pdf
  • 联合证券-沪深300指数在牛市和熊市的不同的周效应.pdf
  • 联合证券-用信息熵构建新技术指标--利用特殊统计量择时调仓之三.pdf
  • 联合证券-神奇的小朋友8周择时法.pdf
  • 联合证券-程序化交易策略系列研究之一.pdf
  • 联合证券-程序化交易策略系列研究之四:下跌市中捕捉反弹的交易策略.pdf
  • 联合证券-策略报告:A股市场的“Sell in May”策略.pdf
  • 联合证券-策略指数研究系列之一:基于财务指标的选股能力构建策略指数.pdf
  • 联合证券-策略研究:风格转换的终极研究--风格轮动指数.pdf
  • 联合证券-算法交易系列研究之三:改进型VWAP策略及实证.pdf
  • 联合证券-股票仓位动态调整策略——马尔可夫结构转换GARCH模型的实践.pdf
  • 联合证券-融资融券研究系列之五-多空组合量化构建的策略与实证.pdf
  • 联合证券-行业配置数量化研究之一:行业的动量与反转探索.pdf
  • 联合证券-行业配置数量化研究之五-行业超额收益与成长价值的关系.pdf
  • 联合证券-行业配置数量化研究之四.pdf
  • 联合证券-行业配置系列研究之一(行业估值、盈利及市场表现).pdf
  • 联合证券-谨慎操作下关注偏差类选股策略.pdf
  • 联合证券-重组股专题研究-业绩确定+估值安全的重组股投资组合.pdf
  • 联合证券-量化策略-行业相关性规律研究:搜寻领先与滞后的行业.pdf
  • 联合证券-量化策略:行业相关性规律研究.pdf
  • 联合证券-金融工程--联合证券统计套利系列研究之一:套利新思路.pdf
  • 联合证券-金融工程-策略指数研究系列之二:基于市场情绪的行业轮动策略.pdf
  • 联合证券-金融工程数量化策略-涨跌幅相关性指标揭示反弹或将持续.pdf
  • 联合证券:数量化选股系列研究之九:一致预期的非凡魅力.pdf
  • 金元证券-市场数量化研究,A股市场的典型性事件效应.pdf



长江数量化研究.zip
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本附件包括:

  • 长城证券-2011年下半年小盘股暨数量化投资策略:穿越迷雾,寻找中国的绝对收益.pdf
  • 长城证券-双均线择时:战胜震荡,把握趋势.pdf
  • 长城证券-量化投资系列之六:基于SVM的量化择时方法.pdf
  • 长江证券--择股与择行业的取舍-动量和反转在不同层面的表现(PPT).pdf
  • 长江证券--现货卖空受限条件下的套利机会分析.pdf
  • 长江证券--金融工程--α策略和可转移α策略.pdf
  • 长江证券-09年中期投资策略-量化投资体系的构建及长江量化投资体系应用实例.pdf
  • 长江证券-09年中期策略报告-均值回复策略.pdf
  • 长江证券-09年金融工程中期策略报告-长期称重器,短期投票器.pdf
  • 长江证券-“关联”交易,结合商品期货投资商品类股票.pdf
  • 长江证券-“自上而下”周期分析体系梳理.pdf
  • 长江证券-不同技术指标的择时效果比较.ppt
  • 长江证券-专题投资策略:乌鸡凤凰“变”与“辨”,ST类公司的投资价值分析.pdf
  • 长江证券-专题投资策略:股权激励的投资逻辑.pdf
  • 长江证券-事件驱动选股策略.pdf
  • 长江证券-从选股到组合构建:异常交易公告选股策略中的资金规划.pdf
  • 长江证券-价值投资还是趋势投资-从数量化的角度分析.pdf
  • 长江证券-保本策略系列之一:标准的CPPI策略在连续时间过程下的策略特征研究.pdf
  • 长江证券-保本策略系列之三:基于策略安全度修正的CPPI策略特征研究.pdf
  • 长江证券-保本策略系列之二:标准的CPPI策略在离散时间过程下的策略特征研究.pdf
  • 长江证券-关于摘帽公司的机会分析.pdf
  • 长江证券-关于高频交易的几点认识.ppt
  • 长江证券-利用行业关注度进行行业配置.pdf
  • 长江证券-基于月度宏观指标的战术资产配置-资产配置之经济周期篇.pdf
  • 长江证券-复牌后下跌股票的投资机会.pdf
  • 长江证券-多因子模型Beta估计方法,多因子选股系列报告(二).pdf
  • 长江证券-多因子选股系列报告(一)不要迷恋Alpha.pdf
  • 长江证券-多因子选股系列报告(二):多因子模型Beta估计方法.pdf
  • 长江证券-大盘趋势追踪技术研究.pdf
  • 长江证券-将错就错_股指期货展期分析.pdf
  • 长江证券-市场温度计模型.pdf
  • 长江证券-成交量变化对股票价格的影响:分歧产生行情.pdf
  • 长江证券-投资策略“自上而下”周期体系介绍.ppt
  • 长江证券-择股和择行业的取舍:反转和动量在不同层面上的表现.pdf
  • 长江证券-指数化投资的魅力——指数化投资系列报告.pdf
  • 长江证券-指数基金快速建仓冲击成本测算:指数化投资系列报告.pdf
  • 长江证券-指数日内交易策略研究-利用ETF的申购和赎回.pdf
  • 长江证券-涨停的股票值得追么—趋势性套利交易策略研究.pdf
  • 长江证券-相对收益投资的重要问题-大小盘股估值溢价特征.pdf
  • 长江证券-策略选股方法与体系初建.pdf
  • 长江证券-算法交易策略研究.pdf
  • 长江证券-股指期货基差在不同区段的特征分析.pdf
  • 长江证券-股指期货套利空间研究.pdf
  • 长江证券-股指期货套利:正向套利交易中的现金管理.pdf
  • 长江证券-股指期货日内交易研究之一:趋势追踪策略及实证研究.pdf
  • 长江证券-股指期货时代的趋势跟踪策略:既可做多也可做空.pdf
  • 长江证券-股指期货相关盈利模式探讨.pdf
  • 长江证券-股权激励方案对股价的影响.pdf
  • 长江证券-行业内量化选股之一:短期反转.pdf
  • 长江证券-行业内量化选股系列之二:换手率与收益.pdf
  • 长江证券-调整领先模型,适应多变市场.pdf
  • 长江证券-超额收益从哪里来,多因子选股系列报告.pdf
  • 长江证券-趋势投资系列之3D法则的应用.pdf
  • 长江证券-跟踪误差配置模型在指数基金股票仓位管理中的运用.pdf
  • 长江证券-连续投资下的资金规划问题.pdf
  • 长江证券-量化选股策略:量价配合,收益倍增.pdf
  • 长江证券-金融工程:今日此时,防御型行业比较优势在哪里.pdf
  • 长江证券-长江策略“自上而下”周期分析体系梳理.pdf
  • 长江证券-高分红送转股票的投资价值.doc



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招商数量化研究.zip
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本附件包括:

  • 招商证券-β系数预测以及A股当前短期β系数特征研究.pdf
  • 招商证券-交易优化策略专题研究报告:交易优化策略概述.pdf
  • 招商证券-基于趋势型指标的择时策略.pdf
  • 招商证券-寻找价值凹地,量化投资系列之价值模型.pdf
  • 招商证券-牛市看反转,熊市找动量-量化投资系列之动量、反转模型.pdf
  • 招商证券-逆向选择,驾驭暗流,资金流指标选股策略.pdf
  • 招商证券-量化投资系列之GARP模型.pdf
  • 招商证券-量化投资系列之价值动量模型-估值兼顾趋势,稳定战胜市场.pdf
  • 招商证券-量化选股因子测试系列报告之三:换手率变化率领衔.pdf
  • 招商证券-量化选股因子测试系列报告之二:成长性指标单因子选股能力较差.pdf
  • 招商证券-量化选股因子测试系列报告之四:质量类指标不具备单因子选股能力.PDF
  • 招商证券-量化选股因子测试:低估值致胜,EVtoEBITDA因子表现最优.pdf
  • 浙商证券-“80魔咒”?趋势趋同指标,量化择时研究系列之三.pdf
  • 浙商证券-基于财务、估值与动量指标的量化选股策略.pdf
  • 浙商证券-技术指标优化择时:10年30倍收益.pdf



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国泰君安数量化研究.zip
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本附件包括:

  • 国泰君安--市场结构变迁与投资管理的未来——国内投资管理策略的第二次变革.pdf
  • 国泰君安-上市公司财务健康度分析和组合构建.pdf
  • 国泰君安-为什么产业投资用PB来估值.pdf
  • 国泰君安-基于动量反转策略的强势行业选取.pdf
  • 国泰君安-基于超额收益率与交易量的行业动量反转共振模型.doc
  • 国泰君安-巴菲特少有的市场投资策略.pdf
  • 国泰君安-数量化研究系列之十三:市场情绪指数的建立及应用.pdf
  • 国泰君安-数量化系列研究之九_基于支持向量机的个股及组合择时.doc
  • 国泰君安-数量化系列研究之八:基于支持向量机的股票市场择时.doc
  • 国泰君安-程序化交易系列研究之一:程序化交易的模型和应用.pdf
  • 国泰君安-程序化交易系列研究之二:股指期货即日交易模型.doc
  • 国泰君安-策略专题报告:小板真规则.pdf
  • 国泰君安-股市表现与经济长周期-美国1929-2000年的周期经验.pdf
  • 国泰君安-金融工程:基于沪深300成分股的动量反转选股策略.pdf
  • 国海证券-2010年量化择时绩效全年盘点报告.pdf
  • 国海证券-新量化择时指标MV-IV:从异质波动中挖掘市场走向.pdf
  • 国海证券-新量化择时指标之三BBCurve.pdf
  • 国海证券-量化选股系列:GARP选股策略,等待戴维斯双击.pdf
  • 国都证券-挖掘行业配置的超额收益,基于估值因子的行业配置.pdf



广发数量化研究.zip
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本附件包括:

  • 广发证券-10中期量化投资专题系列报告2.pdf
  • 广发证券-10年中期量化投资专题系列报告1.pdf
  • 广发证券-10年中期量化投资专题系列报告3.pdf
  • 广发证券-基于ABL的行业配置方法:经济周期、估值反转与股价动量.pdf
  • 广发证券-投资策略:基于修正TD指标的指数择时研究.pdf
  • 广发证券-投资策略:宏观因子择时探讨.pdf
  • 广发证券-探寻西蒙斯投资之道:基于HMM模型的周择时策略研究.pdf
  • 广发证券-量化投资专题报告:从判定系数R^2的角度看市场.pdf



光大数量化研究.zip
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本附件包括:

  • 光大证券-2011年中期金融工程投资策略专题(PPT)宏观因子择时分析方法.pdf
  • 光大证券-2011年中期金融工程投资策略专题-量化投资策略的因子选股.pdf
  • 光大证券-投资时钟量化框架(ppt)2011年中期金融工程投资策略专题.pdf
  • 光大证券-策略深度专题:成长股盛筵,摸得着的未来.pdf
  • 光大证券-经典量化择时策略系列二:宏观因子模型的择时效应.PDF




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国信数量化研究.haozip02.zip 好像有问题,请lz重新传
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建议给出目录  刚下了一个,没有和自己研究的方向一样的,觉得有点浪费。
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