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2011-08-03
请教一下大家如果用的几个自变量都不是stationary的,除了first difference还有什么方法比较可行呢?
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2011-8-3 20:27:03
协整,误差修正模型
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2011-8-3 20:34:23
ywh19860616 发表于 2011-8-3 20:27
协整,误差修正模型
可是如果变量的趋向非常不一样呢?
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2011-8-7 22:24:46
分数阶差分~~
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2011-8-8 00:58:29
非稳定的情况处理,时间序列本质上也是好的信号,试试Hilbert——huang变换。看楼主要研究的问题。
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2011-8-8 10:26:24
zhoudasheng 发表于 2011-8-8 00:58
非稳定的情况处理,时间序列本质上也是好的信号,试试Hilbert——huang变换。看楼主要研究的问题。
我主要研究的是回报率的预测,自变量是一些经济学变量,但这些变量有的是不平稳的,您说的方法可以使用吗?我主要是转换了以后不知道该怎么解释变量的意思了,还能保留原来的经济学含义吗?
PS:平稳性是不是只影响OLS,对MLE不影响吧?
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