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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2023-04-04
如题,现在手上有一份区域的年度数据(数据样本量不好拓展),需要分析自变量对因变量的影响,打算采用的是多元线性回归。但是变量数k大于样本数n,使用逐步回归的方式最终的推荐结果是使用n-1个变量(有个常数项,加上就是n个变量)。相当于是n个方程联立求解,最终的结果表现特别好,r方等于1,p值为0。但是符号不符合预期。请问这种情况可以怎么处理呢?是否有其他更好的方法?
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2023-4-5 19:02:00
可以考虑使用LASSO挑选重要的变量。
变量之间可能存在一些复杂的相关关系,并不是一股脑扔到等式右边就可以。可以先做一些理论性的分析、选择变量。
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