时间序列分析 - 经管之家

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收藏 2011-08-05

各位大侠：

我现在有两列数据，想检验这两列的因果或lead-lag关系。Connolly 提出一个关于大样本的F检验公式，
F*=[（T-k/p）*(T.^(p/t)-1)], T是样本数量为697，K是原假设中估计参数数量，p是待检验下限制条件数。

我的方程是

方程中的P是lag,p=4 ，括号内已知，估计系数
我想知道F*中的k和p如何得出？

苦等高手给详解

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2011-8-5 07:20:37

[x(t);y(t)]=C+sum(a1*[x(t-1);y(t-1)]+a2*[x(t-2);y(t-2)+a3*[x(t-3);y(t-3)+a4*[x(t-4);y(t-4)])+W(t); [] 是矩阵的意思， a项为2x2矩阵，W（t）是噪声

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2011-8-5 14:31:47

顶上去,再顶上去……

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2011-8-5 17:40:17

来来人啊，在苦等

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