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Stata事件分析法估计窗口一点小疑问
楼主
梨窝肥鸡
990
1
收藏
2023-04-06
各位用Stata做事件研究法有遇到这样的困境吗,就是,貌似stata里能接受的最小的估计窗口期是30天,再少一点代码就运行不了了。但是我研究的事件发生的非常密集,如果设置30天的估计窗口,那就和上一个事件的事件窗口重合了。我原本研究7个基本事件,要满足估计期30天还不会重合的话,就只剩下2个基本事件了,这还咋研究
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沙发
无情兽
2023-4-11 11:22:57
换预期收益率的估计模型,可以采用市场调整模型,就不需要估计窗口了
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