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2023-04-06
之前做的方差分解结果都是滞后期越长,通常自身对于自身的影响程度会降低,所得到的信息份额也就更少,如果是像上述图片出现的这种情况具体是什么原因啊?希望各位大佬能够解答一下
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2023-4-8 09:14:51
不给一下列名?
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2023-4-8 22:06:00
jnutt 发表于 2023-4-8 09:14
不给一下列名?
大佬您好,截图的时候没有截上,美国期货市场和我国现货市场价格序列做的方差分解
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2023-4-14 09:08:39
价格序列一般是非平稳的吧,换收益或者波动率数据试试
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2023-4-19 19:33:31
joey2019 发表于 2023-4-14 09:08
价格序列一般是非平稳的吧,换收益或者波动率数据试试
抱歉老师,我没说清楚,我这个序列就是收益率序列,而且全部都已经通过了平稳性检验了
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