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金融学(理论版)
投资学博迪第十版的第五章课后习题第18题中,年化连续复利风险溢价要如何计算?
楼主
不要浪费学费
1208
2
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2023-04-12
如附件中的图片所示,b要如何进行计算?
查到的答案也在附件中,但是无风险收益率是如何得出的?
附件列表
IMG_2490.jpeg
原图尺寸 311.34 KB
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沙发
三重虫
2023-4-13 15:24:43
感谢分享!
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藤椅
fydydhorse1
2023-4-18 12:17:33
在此连续复利风险溢价的计算方式为,本投资产品的连续风险复利收益率-无风险产品的连续风险复利收益率,而连续复利收益率,由ln(1+年收益率)求出即可,即ln(1+8.24%)=7.92%,无风险连续,即ln(1+3.55%)=3.49%
对于连续收益率,可以理解为,无时无刻都在按照这个收益率进行增值,也是一个极限概念。
在此,无风险收益率应该是已知条件,如果有疑问建议找英文原版看看。
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