面板数据是同时含有横截面、时间和变量三维信息的数据结构。相对于一般线性回归方程,面板数据模型既考虑到了横截面数据存在的共性,又能分析模型中横截面因素的个体特殊效应,因此可以构造和检验比单独使用横截面数据或时间序列数据更为真实的行为方程,可以进行更加深入的分析。
具体的面板数据的理论和运用,推荐你看伍德里奇的书和高铁梅的书,高铁梅的书有具体的案例,便于你理解和上手。但高用的Eviews,而做面板好的工具是Stata,尤其是涉及动态面板的GMM估计。建议你进一步通过Stata手册和论坛里推荐的有关学习Stata的好书籍,进一步学习用Stata做面板。