问题一
加入控制变量i.year后出现问题可能是由于i.year与其他变量存在共线性，导致模型不稳定。建议检查一下控制变量之间是否存在高度相关性，并考虑使用其他变量代替i.year进行控制。
问题二如果在三步中介效应模型中，第一步系数c显著，第二步系数a显著，第三步c’显著，但b不显著，那么可以使用Bootstrap检验进一步确定是否存在中介效应。Bootstrap方法可以通过对样本进行重复抽样来计算中介效应的置信区间，以确定中介效应是否显著。具体操作方法可以参考相关文献（如连老师的介绍：https://zhuanlan.zhihu.com/p/99435552）。
如果使用Bootstrap方法进行检验，可以将结果报告如下：中介效应为X，置信区间为XX-XX，p值为X。这可以明确中介效应是否显著，并且提供了置信区间的信息。

我也碰到这个问题了<br>

有什么好的解决方法吗

我也不知道咋办了现在

你的理解是对的。接下来用bootstrap检验就行。
stata命令：bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff), reps(填抽样次数): sgmediation 被解释变量, mv(中介变量) iv(核心解释变量) cv(控制变量和固定效应)
报告的时候就说：由于三步法检验中间效应存在统计效力较小的问题，因此在b不显著不代表中介变量在解释变量与被解释变量之间的中介效应不显著，而应需使用bootstrap对中介效应进行进一步分析。根据bootstrap检验的结果，可知.......