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ARMA模型拟合完残差太大
老秋刀鱼
1327 8
2023-04-19
数据是个人根据期货价格编制的加权指数，做了对数一阶差分处理，想要利用ARMA模型构建均值方程，之后检验残差的ARCH效应，再用GARCH拟合波动率。我从arma(4,4)开始试，发现arma(2,2)的AIC、SC都最小，但拟合效果很差，走势好像没啥问题但残差非常大，请问各位这是怎么回事？还是说我需要对原始数据再做一次差分？谢谢大家！

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老秋刀鱼
2023-4-19 10:47:47
这是对数一阶差分后的原始数据
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老秋刀鱼
2023-4-19 10:49:40
ARMA模型的参数都显著了
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老秋刀鱼
2023-4-19 10:50:02
但残差巨大
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老秋刀鱼
2023-4-19 11:11:32
呃啊图片审核好慢
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老秋刀鱼
2023-4-19 15:40:39
我自己dd
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