如何通过自相关图判断要做的AR、MA、ARMA模型的阶数

丑丑将军

1098

收藏 2023-05-24

请问这个自相关图怎么定阶呢，他的Q值很大是什么原因啊，有什么解决方法吗

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linmingyu

2023-6-5 19:46:45

自相关性很强

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小二二负二

2023-6-7 15:36:59

做平稳性检验（ADF PP 等都可以）不平稳就取对数或者差分平稳后再定阶

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EuphemiaK

2023-8-18 21:17:02

常规方法是计算自相关系数和偏自相关系数；AR(p)模型有自相关系数拖尾，偏自相关系数p阶截尾的特性；MA(q)模型有自相关系数q阶截尾，偏自相关系数拖尾的特性；ARMA(p,q)则自相关系数和偏自相关系数都拖尾

截尾和拖尾的判断可以看是否存在到了某阶突然接近零，如果存在到了某阶突然接近零，或突然变化到2倍标准差以内则可以判断截尾；如果是缓慢趋近零，或者是围绕0上下呈振荡波动趋近零则认为是拖尾

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EuphemiaK

2023-8-18 21:18:11

这里明显是自相关系数拖尾，偏自相关系数1阶截尾，用AR(1)

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