非平衡面板数据门槛回归处理：程序+数据+结果
门槛模型已广泛应用于经济金融、货币政策、经济增长等领域。Hansen（1999）提出了面板数据的门槛模型，但该模型仅用于平衡面板。对于非平衡面板，学者们需要将其转换为平衡面板。此时会出现问题：1 潜在的样本选择偏差。2 主观性：较长的年份数和较少的个体，或较短的年份数和较多的个体。基于此，出现了适用于非平衡面板数据的门槛回归模型(Fixed effect threshold model for unbalanced panel data)