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恐慌指数与价格发现：基于中国市场的理论修正，Working Paper. 第19 届中国金融学年
rdc545202
2330 9
2023-06-20
悬赏 5 个论坛币 未解决
【作者(必填)】王熙、黄德金、高明

【文题(必填)】恐慌指数与价格发现：基于中国市场的理论修正，Working Paper

【年份(必填)】2022

【全文链接或数据库名称(选填)】
第19 届中国金融学年会.
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rdc545202
2023-6-21 10:06:50
自己捞一下
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大不自多614
2023-6-27 13:40:47
同求，楼主找到了可否分享一下
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xxs082365
2023-7-21 22:03:14
我直接给北大的教授们发邮件了。北大的教授们非常好，给了我原文。不过我还是有点看不懂原文的逻辑，LIQ系数就直接加了上去，没有比较严格的数学推导。复现LVIX时，遇到远期的期权(2017年有一个70天次近月，流动性太差导致LIQ主导了LVIX^2计算)，会出现无法计算。不清楚大家的结果是怎么样。
还有数值积分这块用的是线性插值然后做数值积分，不清楚有没有更好的方案。
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bcwh1987
2023-8-10 14:39:09
xxs082365 发表于 2023-7-21 22:03
我直接给北大的教授们发邮件了。北大的教授们非常好，给了我原文。不过我还是有点看不懂原文的逻辑，LIQ系 ...
能否发我一份
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TacerQ
2023-8-18 14:48:53
xxs082365 发表于 2023-7-21 22:03
我直接给北大的教授们发邮件了。北大的教授们非常好，给了我原文。不过我还是有点看不懂原文的逻辑，LIQ系 ...
求一份，我们可以探讨下编制方法的逻辑
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