arch效应检验之后stata提示invalid arch，有大神知道是怎么回事嘛

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收藏 2023-07-03

******ARCH效应检验*****
varsoc returnrate_shangzhengfull,maxlag(12) //判断自回归阶数
regress returnrate_shangzhengfull l(1/2).returnrate_shangzhengfull //均值方程
predict et,residual /////均值方程的残差
arch et, arch(1) garch(1)
predict ht, variance //条件方差

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ermutuxia

2023-7-3 14:18:19

当在Stata中执行ARCH效应检验时，出现"invalid arch"的错误提示通常意味着存在一些问题。以下是一些可能导致此错误的原因和解决方法：

数据格式问题：首先，请确保你的数据已经正确加载到Stata中，并且对于进行ARCH效应检验的变量，其数据类型正确设置为数值型。你可以使用describe命令来查看变量的数据类型和摘要统计信息。

变量选择问题：确定你选择了正确的变量进行ARCH效应检验。ARCH模型需要一个时间序列变量作为输入，通常是某个金融资产的收益率序列或其他相关的时间序列数据。

遗漏值处理问题：如果你的数据中存在遗漏值，那么会影响ARCH效应检验的结果。你可以使用ismissing命令检查是否存在缺失值，并使用相应的方法进行处理，如删除、替换或插值。

检验方法问题：确认你正在使用正确的命令和选项进行ARCH效应检验。在Stata中，可以使用arch命令来执行ARCH效应检验。确保你正确指定了所需的lags（滞后阶数）和其他选项参数。

如果仍然无法解决问题，请提供更多详细信息，例如你的Stata代码和数据样本，以便我能够更好地帮助你解决问题。