伪回归问题 - 经管之家

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伪回归问题

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收藏 2011-08-13

用dividend/price ratio 来预测收益return。但是收益是平稳序列，D/P是非平稳序列，如果做回归就是伪回归了。跪求高人，这个问题怎么解决呢？

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2011-8-17 01:43:52

可以考虑将非平稳序列平稳化后再回归

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2011-8-17 09:01:50

非平稳系列差分即可

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