请问一下，用garch—midas模型做宏观经济对股市波动的预测时，对数收益率和宏观变量需要标准化吗。因为我在一篇权威的中文文献中看到作者对宏观变量的水平值和波动值分别进行了标准化和对数标准化。导师说样本内拟合需要标准化，样本外预测不用。但是“MIDAS_Usersguide_V2.4”中的例子好像没有对“NASDAQ Composite Index daily return data”和“Industrial Production Index growth rate data”分别标准化。