我需要分析企业效应和产业效应对企业绩效的影响。
目前选用的绩效标的是ROA
现在搜集了767个上市公司，涵盖6年的ROA数据，包含9个制造业内不同的行业，以此来进行单因素anova检验。

仿照《财政研究》2010年第6期 ： 强企业效应而弱行业效应：中国制造业上市公司的绩效差异分析   文中的方式，

采用模型： γijt=μ+αi+βj+γt+(αγ)it+εijt

导入SPSS中，其中企业(firm)为数字1,2,3,.....,767; 产业(industry)为数字1,2,3,....,9;年份(year)为数字1,2,3,4,5,6; 年份和产业交叉效应为数字industry*year; ROA为数字对应企业各年度的ROA。

使用one-way anova，因子为roa，因变量为firm,industry,year,industry*year.
结果如下：



第一个问题，请问我这个思路和步骤有没有错？
但同样是制造业6年的数据，和上面提及的论文内数值却相差和大，见下图：


很明显，我的测试结果显著性并不明显，但是该论文的显著性却很明显。