图书，《流动性风险计量与管理：通向全球最佳实践的从业指南》，Leonard Matz和Peter Neu（作者），孙国申（译者），中国金融出版社，（2010年）；

推荐理由：该书提供了银行流动性风险计量和管理的最佳工具与方法。在本书中，经验丰富的银行家们和备受推崇的流动性风险专家们与读者分享了他们的真知灼见和实践经验。本书，从多个观点视角展示最佳方法.例如对极端情形下应急计划的逐日融资管理。同时，本书还对流动性风险经理的创新观点进行了综合、组织并加以清晰阐述.这些观点包含健全的压力测试.流动性风险转移定价，应急计划等。无论你正致力于提高银行评级、降低银行融资成本、提升风险管理效率、还是致力于与银行监管者建立更好的关系。本书可作为流动性风险管理最佳实践的全面指南。

图书，《商业银行流动性风险管理》，李洪斌，湖南人民出版社（2007年）；
本书的突破之处：从财务效应角度分析流动性风险管理，系统介绍了商业银行司库功能与运行机制，流动性成本计量与流动性管理绩效考核方法，商业银行核心存款估算模型，商业银行资金结构与资金成本计量技术，流动性组合的构建与运营，全额资金管理(FTP)方法在流动性风险管理中的运用，衍生产品交易在流动性风险管理中的运用，离岸银行业务流动性风险管理。

图书，流动性风险 ，埃里克·班克斯 著，经济管理出版社，2011

《流动性风险》着手分析流动性风险问题，将从许多理论的和实践的方面来探讨这一主题。明确地讲，是由于不能在经济上比较合理地进行筹资，或者不能以账面价格变卖或抵押资产，以便偿还意料之中或意料之外的债务，因此而招致损失的风险。从根本上讲，流动性风险是为了得到现金保障而可能带来经济损失的风险，而现金保障对于企业的持续经营则是生死攸关的。
因此，本书适合金融学专业、经济学专业高年级本科生和企业财务管理人员阅读。

图书，流动性风险管理（英文版） LIQUIDITY RISK MEASUREMENT AND MANAGEMEN，Leonard Matz　著 ，出 版 社：John Wiley & Sons ，2007

　Liquidity Risk Measurement and Management: A Practitioner’s Guide to Global Best Practices provides the best practices in tools and techniques for bank liquidity risk measurement and management. Experienced bankers and highly regarded liquidity risk experts share their insights and practical experiences in this book.

《商业银行流动性风险管理指引》的通知

   银监发〔2009〕87号

商业银行流动性风险管理指引



第一章总则


第一条  为加强商业银行的流动性风险管理，维护商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。

第二条  在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行适用本指引。

第三条  本指引所称流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

第四条  流动性风险管理是识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。商业银行应当坚持审慎性原则，充分识别、有效计量、持续监测和适当控制银行整体及在各产品、各业务条线、各业务环节、各层机构中的流动性风险，确保商业银行无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。

第五条  中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的流动性风险和流动性风险管理实施监督管理。银监会综合运用多种监管手段，督促商业银行建立健全流动性风险管理体系，有效识别、计量、监测和控制流动性风险，维持充足的流动性水平以满足各种资金需求和应对不利的市场状况。当发现商业银行的流动性风险管理体系存在缺陷或出现流动性风险时，银监会有权及时采取措施，最大限度地降低流动性风险对被监管机构的影响，维护银行体系安全、稳健运行，保护存款人利益。

第二章  流动性风险管理体系


第六条  流动性风险管理体系是商业银行风险管理体系的重要组成部分，应与本行的业务规模、性质和复杂程度等相适应。流动性风险管理政策应与本行总体发展战略相一致，与本行总体财务实力相匹配，并充分考虑流动性风险与其他风险的相互影响与转换。

第七条  流动性风险管理体系应包括以下基本要素：

（一）董事会及高级管理层的有效监控。

（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序。

（三）完善的流动性风险识别、计量、监测和控制程序。

（四）完善的内部控制和有效的监督机制。

（五）完善、有效的信息管理系统。

（六）有效的危机处理机制。



第一节  流动性风险管理的治理结构

第八条  商业银行应建立完善的流动性风险管理治理结构。商业银行应根据政策的制定、执行和监督职能相分离原则，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层及其专门委员会、银行相关部门在流动性风险管理中的作用、职责及报告路线，制定适当的考核及问责机制，以提高流动性风险管理的有效性。

第九条  商业银行的董事会承担流动性风险管理的最终责任，应履行以下职责：

（一）审核批准商业银行的流动性风险管理体系。

（二）审核批准商业银行流动性风险承受能力、流动性风险管理策略、重要的政策、程序、流动性风险限额和流动性风险应急计划，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订，审议修订工作至少每年一次。

（三）明确流动性风险管理相关事项的审核部门和审批权限，如具体的策略、政策、程序和流动性限额等。

（四）监督高级管理层在风险管理体系内对流动性风险进行适当管理和控制。

（五）持续关注银行的流动性风险状况，定期获得关于流动性风险水平和相关压力测试的报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变。

（六）对商业银行流动性风险管理信息系统的完整性、准确性和有效性承担最终责任。

（七）决定与流动性风险相关的信息披露内容。

（八）法律、法规规定的其他职责。

第十条  商业银行的高级管理层负责流动性风险的具体管理工作，应履行以下职责：

（一）根据商业银行的总体发展战略测算其风险承受能力，并提请董事会审批；根据总体发展战略及内外部经营环境的变化及时提出对流动性风险承受能力进行修订的建议，并提请董事会审议。

（二）根据董事会批准的流动性风险承受能力，制定流动性风险管理策略、政策、程序、限额，其中策略、重要的政策、程序和限额需提请董事会审批后执行。

（三）根据董事会批准的流动性风险管理策略、政策、程序和限额，对流动性风险进行管理，制定并监督执行有关流动性风险管理的内部控制制度。

（四）充分了解并定期评估本行流动性风险水平及管理状况，向董事会定期汇报本行流动性风险状况，及时汇报流动性风险的重大变化或潜在转变。

（五）建立完善的管理信息系统，以支持流动性风险的识别、计量、监测和控制工作。

（六）根据董事会批准的相关政策、程序，组织压力测试和情景分析，并定期将测试结果向董事会汇报，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用。

（七）制定流动性风险应急计划，并提请董事会审批。

（八）识别并了解可能触发应急计划的事件，并建立适当机制对这些触发事件进行监测。

（九）法律、法规规定的其他职责。

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