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pvar 稳健性检验
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暴龙战士01
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2023-08-08
各位老师同学大家好!我在做pvar模型时,首先对每个内生变量都做了单位根检验(llc ips fisher haidri)都通过了检验,选取完最优滞后阶数后进行gmm估计和格兰杰因果检验后,为了检验模型稳健性,我参考核心期刊的做法,做了单位圆,但是发现有一个点一直在圆上,我增加滞后阶数后,再画单位圆,结果还是在圆上,想请问各位老师同学,如果这样的话能不能通过检验,说模型是稳健的呢?麻烦老师同学帮我看一下,谢谢大家啦!
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