为什么XTprobit不能做FE，也不能用robust呢

Emily孟

13766

收藏 2011-08-16

如题？
能不能说明为什么面板数据的probit模型不能做固定效应，只能做RE和PA呢？
为什么也不能求异方差稳健的统计量呢？
help了xtprobit等命令但是还是不明白
求高手解答

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Brdic

2011-8-16 21:59:42

似乎xttobit也是一样

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h3327156

2011-8-16 22:28:36

因为有个问题叫incidental parameter problem…
Greene的书上有提到…
简言之，您要有偏误的FE做什么呢？

第二个问题，其实Greene的书也有提到，随机效应模型的估计要求对异质性有很强的假定。
所以，可想而知，好像不能那么容易求得。

【也许我的回答有误，还请其他人补充或点出…基本上是猜测Greene书上的意思，但也许我有错误理解Greene的意思】

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Emily孟

2011-8-17 08:38:35

h3327156 发表于 2011-8-16 22:28
因为有个问题叫incidental parameter problem…
Greene的书上有提到…
简言之，您要有偏误的FE做什么呢？ ...

谢谢您的热心回复！
可能基础比较差，还是不太明白为什么……
我去Greene的书里找找答案~
如果有不懂的还希望可以和您交流哈

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蓝色

2011-8-17 09:22:26

复杂的
必须的先把计量经济理论看懂
Greene的Econometric analysis
Cameron和Trivedi的 Microeconometrics methods and applications
等高等计量经济学书籍，时常翻翻看，能个学到不少知识。

软件只是把理论上可行的进行了实现。
如果理论上来都不能推导出来，软件也是无能为力。

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aizhihui2009

2011-8-18 04:47:47

那就用xtlogit，logit和probit差不多的

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