面板数据要求按照个体和时间区分的样本不重复是唯一的，楼主给的数据不太明确具体的问题是什么不过大概揣测一下面板里的时间变量是有效期（年），个体是股票代码。但是因为时间更新频率是天所以同一有效期和股票代码下有许多天的观测样本。所以要做成有效期的面板需要在同一有效期和股票代码下每一个分组里面去重，每组只保留一个观测样本。如果不在乎保留哪个样本的话，随机保留一个就好:
bysort 代码 有效期(年):keep if _n ==1
此外还可以用duplicates drop命令：
duplicates drop 代码 有效期(年),force
如果需要在分组里取一年里所有样本的均值可以用collapse命令：
collapse (mean) 需要取平均的变量名 ,by(代码 有效期(年))
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