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金融学(理论版)
用Kalman Filter 估计 CIR model 里的parameters, 谁知道怎么估计parameter的variance
楼主
庄恒逸
2298
1
收藏
2011-08-17
我的论文需要用Kalman Filter 估计two factor CIR model 里的parameters, 这个我已经做出来了。见附件的Matlab code但是谁知道怎么估计parameter的variance?好像可以用Fisher information matrix,但是具体怎么做呢
望高手指教
附件列表
2 factor.txt
大小:2.98 KB
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2 factor CIR Matlab code
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沙发
cyz19821214
2013-4-11 20:06:55
应该是似然函数的HASSEN矩阵吧
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