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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
2298 1
2011-08-17
我的论文需要用Kalman Filter 估计two factor CIR model 里的parameters, 这个我已经做出来了。见附件的Matlab code但是谁知道怎么估计parameter的variance?好像可以用Fisher information matrix,但是具体怎么做呢

望高手指教
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2 factor.txt

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2 factor CIR Matlab code

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2013-4-11 20:06:55
应该是似然函数的HASSEN矩阵吧
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