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还得再请教一下连老师关于限制变量回归的问题
楼主
bryant_liu
1156
2
收藏
2011-08-19
还是这个式子:
Y = b0 + b1 * X1 + b2*X2 + b3*X3+e
但有两个限制条件:
1、b1+b2+b3 = 1
2、b1,b2,b3非负
问题1: 如果使用如下回归方式的话 nl (y = {b0} + exp({b1})*x1 + exp({b2})*x2 + (1-exp({b1})-exp({b2}))*x3)
好像无法保证b3 是非负的啊?
问题2:我的限制条件好像有点问题,如果把限制条件2 改为 0<b1,b2,b3<1的话,上式中的exp({b1})是否可以改为
exp({b1})/(1+exp({b1})),这样可以保证b1,b2 都是大于0小于1的数,可是如果这样的话,请教连老师,b3该如何写呢?
问题3:我听说二次规划也可以解决这个问题,请问连老师,如何在stata下实现二次规划呢?
多谢连老师指教,热切盼望回复。
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沙发
arlionn
2011-8-19 10:40:08
我目前只能提示到这个地步,其他的问题都很相似,你再琢磨一下,实在想不出来我们再讨论,呵呵。
至于二次规划,不是Stata的专长,也不是我的专长,不敢妄自菲薄。
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藤椅
bryant_liu
2011-8-19 17:38:28
呵呵,明白,多谢连老师。
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