rockfly123 发表于 2011-8-20 08:53
也不是，我看过好多文献都是只作了单位根检验，并没有做协整，估计是没法做；单位根检验主要是检验序列的 ...

Johnnycz 发表于 2011-8-19 21:09
我也在找数据啊      在哪能找到这些数据啊

hugenli 发表于 2011-8-20 10:08
如果单位根检验表明并非所有变量都平稳，那么就有可能存在虚假回归的问题，下面的回归也就没法做了吧，因 ...

rockfly123 发表于 2011-8-20 19:18
同阶平稳就行

rockfly123 发表于 2011-8-20 19:18
同阶平稳就行

rockfly123 发表于 2011-8-20 19:18
同阶平稳就行

ywh19860616 发表于 2011-8-20 19:49
需要平稳吧，就是I(0)过程
如果只是同阶单整，如都是I（1），那么接下来就要做协整检验吧

ywh19860616 发表于 2011-8-20 19:50
还有一个就是如果多个变量有些平稳，有些不平稳
那么接下来就不好做了
如y为I（0），x1为I（1），x2为I ...

rockfly123 发表于 2011-8-20 20:58
在保持变量经济意义的前提下，可以对模型进行修正，以消除数据不平稳对回归造成的不利影响。如差分某些序 ...

ywh19860616 发表于 2011-8-20 21:24
我没有相通的是，很多文章说根据散点图来判断是否需要加入截距项和趋势项
如果原始图本身有趋势，那不是可 ...

ywh19860616 发表于 2011-8-20 21:24
我没有相通的是，很多文章说根据散点图来判断是否需要加入截距项和趋势项
如果原始图本身有趋势，那不是可 ...

rockfly123 发表于 2011-8-22 14:23
是否选择趋势项或截距项一般是根据时序图观察出来的。我的理解是：原始图本身有趋势跟不平稳应该没有多 ...

ywh19860616 发表于 2011-8-20 21:24
我没有相通的是，很多文章说根据散点图来判断是否需要加入截距项和趋势项
如果原始图本身有趋势，那不是可 ...

h3327156 发表于 2011-8-22 15:16
a. 趋势有两种：固定趋势deterministic trend与随机趋势stochastic trend。
这两种都有可能造成序列的不 ...

ywh19860616 发表于 2011-8-22 16:02
呵呵，谢谢h老师解答
对单位根检验确实存在种种疑问，一开始都不敢接触，现在才开始从头开始

ywh19860616 发表于 2011-8-22 14:33
谢谢了
因为各个说法不一样哦
论坛上也有人说，从复杂到简单，3种情况一个一个进行检验，如果有一个平稳 ...

h3327156 发表于 2011-8-22 16:39
感谢y老师您的回复

第二个问题不算问题，y老师您懂的。

hugenli 发表于 2011-8-19 23:08
谢谢！如果不能做协整，那么做单位根也就没意义了吧？除非刚好全都平稳，因为不想用差分。