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2011-08-22
大家好:
    在对dsge作参数估计的时候,如果用到bayesian estimation,需要求出似然函数,dynare的方法是围绕稳态的一阶近似,然后采用kalman filter得出似然函数,之后再按照bayes的范式对参数估计。但是这种方法fernandeze(2004)就已提出过质疑,他们认为更科学的方法是做更高阶近似(一般是2阶),采用一种Sequential Monte Carlo Filtering的方法得出似然函数,然后做出bayesian estimation。
    请问dynare目前的版本具备这种功能吗?还是只能采用kalman filter的方法?应该怎样解决这种问题。恳请各位指点,多谢!
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2011-8-22 21:56:32
受教!谢谢。。。
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2011-8-22 21:58:04
据我所知,目前的dynare版本不支持你说的那种非线性的滤波。
DeJong&Dave 在<structure macroeconometrics>一书最后一章讨论过fernandeze等说的,被称之为Particle Filter的东西,这个滤波需要大量的计算,应该很耗时。
我想,一般的不可观测的变量,靠kalman filter 推断就足够了吧。
有什么问题,非要这种复杂的技术吗?
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2011-8-22 21:59:41
dynare 我玩的时候还不能做这个。现在能不能,我不十分确切,只是感觉不能。你可以去dynare 论坛问问去。http://www.dynare.org/phpBB3/  
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2011-8-23 12:38:55
iooo 发表于 2011-8-22 21:58
据我所知,目前的dynare版本不支持你说的那种非线性的滤波。
DeJong&Dave 在一书最后一章讨论过fernandeze ...
谢谢,kalman filter应付我的模型应该是可以了,只不过向更确定一下是否有更为科学的计算方法能够简单的执行,dynare是一种相对简便快捷的方式,几乎一条龙了,其他的需要自己处理的工作再额外编写程序也可以完成了。呵呵。我的qq:492461495,方便的话欢迎加我为好友!
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2011-8-23 12:40:02
iooo 发表于 2011-8-22 21:59
dynare 我玩的时候还不能做这个。现在能不能,我不十分确切,只是感觉不能。你可以去dynare 论坛问问去。ht ...
谢谢你的指点,欢迎加我为好友。qq:492461495。
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