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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
3032 5
2011-08-22
悬赏 100 个论坛币 未解决
100金币。。
马上要交论文了,遇到了几个应该是很简单的小问题,
我研究一些宏观数据对深圳指数的影响,
结果深圳指数是平稳的,利率是平稳的,货币供应是2阶平稳的,其他的是1阶平稳的,
是分开建立回归方程吗?深圳指数和利率可以做简单的线性回归,
那么深圳指数能直接和1阶平稳的做var吗?
然后两个方程怎么弄一起呢?
求教啊
还有平稳性检验的时候,那个laglenth要多长,因为不同取值,结果不同,还有截距,趋势,none那3个,也是选不同的结果不同啊。
真是着急啊
所以悬赏100金币,刚冲的。。
或者直接联系我QQ 34186351 谢谢了 求大侠!
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2011-8-23 00:34:04
顶一个 顶一个 有木有人
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2011-8-23 05:35:48
再顶一个,顶顶顶
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2011-8-23 10:26:52
VAR模型中默认所有变量必须每一个变量都必须具有平稳性。如果说非平稳的,则必须具有协整关系。也就是如果只有深指和一个一阶平稳变量不能做。LAG的选择要根据赤池信息准则等等来判断。你可以看看张晓峒的那本EVIEWS使用指南与案例。里面有例子有操作。截距项趋势相选择根据你变量的图形可以初步判断加不加。
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2011-8-23 10:26:58
VAR模型中默认所有变量必须每一个变量都必须具有平稳性。如果说非平稳的,则必须具有协整关系。也就是如果只有深指和一个一阶平稳变量不能做。LAG的选择要根据赤池信息准则等等来判断。你可以看看张晓峒的那本EVIEWS使用指南与案例。里面有例子有操作。截距项趋势相选择根据你变量的图形可以初步判断加不加。
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2011-8-23 10:28:51
你上下扣扣。我把张晓峒那本书传给你。你看看后面的例子。你这些问题就全可以解决了。
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