SAS中如何做ljungbox-q检验

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收藏 2011-08-23

各位好,
请问如何在SAS中如何做ljungbox-q检验?
谢谢

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2011-8-23 18:10:00

proc arima data=yourdata;
by id;
identify var=series;
ods output ChiSqAuto=chi;
run;

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2011-8-25 10:47:55

yugao1986 发表于 2011-8-23 18:10
proc arima data=yourdata;
by id;
identify var=series;

请问
1、"output CHIQSAUTO=CHI"就是进行ljungbox-q检验吗？
2、这个命令是属于arima过程特有的命令吗？
3、是否在其它过程，如autoreg中用来进行ljungbox-q检验呢？
谢谢

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2011-8-25 14:08:01

你想检验时间序列的平稳性?上面的代码输出的CHIQSAUTO数据包括了F统计量,P值,可以完成Ljungbox-q检验,我查了一下,提及ljungbox-q检验的SAS语句,主要有ARIMA过程,X11(X12)的ARIMA步,而且后者还可以直接输出Ljungbox-q检验的结果.

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2011-8-25 20:02:32

yugao1986 发表于 2011-8-25 14:08
你想检验时间序列的平稳性?上面的代码输出的CHIQSAUTO数据包括了F统计量,P值,可以完成Ljungbox-q检验,我查了 ...

哦，我知道了，谢谢你的帮助了

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