顶顶。。。。。。。。。。。

这里的双向固定就是个体固定和时间固定的固定效应模型，stata操作简单：
第一步，先设定好面板数据格式，个体和时间两个维度，这里假设个体变量是地方政府gov，时间变量是年份year
第二步，固定效应模型回归：
xtreg y x1 x2 x3 i.year, fe i(gov)
其中 xtreg是面板数据回归指令，y是因变量，x1-x3是自变量，i.year表示控制年份，fe表示用固定效应模型，i(gov)表示控制个体

很有帮助，谢谢老师！还想问一下，数据后的星号（显著性*）应该怎么输入代码才能取得？谢谢！

类似这个样子的

这个属于回归之后的数据怎么报告的问题，通常要在回归之后把回归得到的模型和数据保存，然后可以按照一个的格式输出保存的内容，比如：

xtreg y x1 x2 i.year, fe i(company) robust
est store r1
esttab r1 using estimate.rtf, replace se star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) r2

上面的代码，xtreg是完成了回归，est store是把刚才完成的回归结果保存，命名为r1。
esttab命令是对回归结果进行表格化的输出，并将表格写入到一个rtf文档（就是word文档），文档命名为estimate。esttab命令后面的选项就可以定义表格里放什么内容，默认的情形是在回归系数下面用括号报告t值，我这里用se表示报告回归系数的标准误，star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01)就是给系数加星号，r2是报告拟合优度