probit 结果问题在线等~

2377

收藏 2011-08-26

我用截面数据，probit 模型，做主要解释变量x1 x2 ，和X3( x3是几个控制变量矩阵）对y事件发生概率=1 的影响但是两个主要x1 x2 变量都不显著，反而控制变量显著。

模型的解释变量中只有x1 x2时，R值只有零点零几，一个一个加入控制变量后， R值增大，且 x1 x2 的显著性有变化。怎么办啊~ 论文的文献综述都写了一大部分了。着急中〉〉求解

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

lyngqng

2011-8-26 12:47:16

is y continuous or categorical?

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lyngqng

2011-8-26 12:47:38

what is your timeframe?

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lyngqng

2011-8-26 12:47:57

have you tried simultaneous equations?

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lyngqng

2011-8-26 12:48:08

or IV models?

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lyngqng

2011-8-26 12:49:08

one has to be cautious of the fundamental logic, are there any causality between y and x's? if not, probably one is trying to answer a wrong question.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

lyngqng

2011-8-26 12:53:46

or to use a new function available in STATA 12, structural equation model, which is based on variance-covariance matrix.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

han1234567

2011-8-26 14:04:47

lyngqng 发表于 2011-8-26 12:47
is y continuous or categorical?

Y 是0，1 变量~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lyngqng

2011-8-26 18:52:41

before you run the model, get some understanding about the relationship between dependent and independent variables first, i.e. a scatter chart

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lyngqng

2011-8-26 18:54:17

testing different specifications may help. there is no guarantee that the probit or logit is the best option.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

han1234567

2011-8-27 14:18:45

lyngqng 发表于 2011-8-26 18:52
before you run the model, get some understanding about the relationship between dependent and indepe ...

模型是非线性的时候都改做些什么基本统计呢~ 也可能像线性模型那样分析相关系数什么的么？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

大福小满

2011-9-26 20:50:52

lyngqng 发表于 2011-8-26 18:54
testing different specifications may help. there is no guarantee that the probit or logit is the bes ...

想请问前辈一个问题，pr（t期虚拟变量为1/t-1期虚拟变量为0）的条件概率模型应该如何做。。。纠结了好久，若能解答，感激不尽。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群