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2023-10-18
高效的领先指数构建框架 。宏观数据逻辑众多传导链条复杂,且不同指标所传递出的信号可能相悖。本报告简化宏观逻辑判断,科学与流程化地生成领先指数。其中数据处理包括趋势去除、使用 X-13 对春节效应调整、空缺值填补以及使用 HP 滤波进行降噪与平滑。领先期判断使用拐点识别与匹配、时差相关分析与 K-L 信息量,多重判定方法可以进行交叉验证,强化了指标领先期的可信度。最终使用合成指数的方法得到领先指数

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2023-10-20 10:24:42
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