出现"not sorted"错误的原因是数据没有按照指定的排序顺序进行排序。在使用xtset或sort命令时，需要确保数据集按照指定的变量顺序进行排序。在你提供的代码中，xtset命令用于设置面板数据的时间和个体标识符，而sort命令用于按照symbol和N进行排序。根据错误信息，可以推断出数据集可能已经按照symbol和N进行了排序，但是没有按照symbol、year和month的顺序进行排序。解决这个问题，你可以尝试将sort命令修改为按照symbol、year和month进行排序
sort symbol year month
然后再尝试运行xtset命令，看看是否还会出现"not sorted"错误。另外，如果你使用的是Stata软件，你还可以使用xtset命令的force选项来强制排序，如下所示：
xtset symbol year month, force
这样可以确保数据集按照指定的顺序进行排序，从而避免"not sorted"错误。