请问动态面板，Stata执行SYS-GMM后,无法满足干扰项差分后，一阶自相关存在，但不存在

michaeljija

6602

收藏 2011-08-28

请问动态面板，Stata执行SYS-GMM后,无法满足干扰项差分后，一阶自相关存在，但不存在二阶自相关的条件。(一、二阶自相关存在)，请问如何解决?感谢高手的解答~

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wwm0214

2011-8-28 20:20:32

模型设定有问题，这样的模型不能用系统gmm估计。

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碧海潇湘

2011-12-8 16:49:15

本来不就是希望存在一阶自相关但是不存在更高阶的自相关吗？
这样才能够用更高阶的滞后项作为ＩＶ啊

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碧海潇湘

2011-12-8 17:05:45

stata12手册，有自己阅读时候的标注。
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... &from^^uid=443552

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fanxuchun

2012-1-8 16:30:18

wwm0214 发表于 2011-8-28 20:20
模型设定有问题，这样的模型不能用系统gmm估计。

大家好，我想请教一个问题：在估计sys-GMM 和difference-GMM时，模型存在一阶自相关和二阶自相关，但不存在三阶自相关，应该怎么处理？
我是这样做的，在回归模型的右边加上因变量的二阶滞后项，这时，只有一阶自相关，没有二阶自相关了，但二阶滞后项的系数不显著了，一阶滞后项的系数仍然显著，不知道这样做合不合理，请大家指教，谢谢

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糖醋油盐酱醋茶

2017-8-26 15:27:17

请问如果模型存在一阶和二阶自相关，但不存在三阶自相关，可以用系统GMM吗？

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