错误提示是由于使用了旧的合并语法导致的。根据错误提示信息，可以尝试使用新的合并语法来解决这个问题。新的合并语法可以通过 `merge` 命令的 `using` 和 `on` 选项来实现。请确保主数据和要合并的数据都已经按照合并键（stkcd和year）进行了排序。然后可以尝试以下步骤来进行合并：
1. 使用 `sort` 命令对主数据和要合并的数据进行排序，确保它们按照合并键排序。
2. 使用新的合并语法进行合并
merge 1:1 stkcd year using ESG评分数据
代码中的 `ESG评分数据` 替换为要合并的数据集的名称，确保该数据集已经加载到 Stata 中。

谢谢您！