全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2645 3
2011-08-31
probit 模型,  因变量 是0 1  变量。  其中有一个自变量的估计系数 很大 都大于1了  有的时候甚至大于10,但是还显著不等于零。  是什么问题啊 ,正常的应该是小于1才对吧
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-9-19 17:13:40
我也有类似的情况,有一个变量的系数大于1,计算出的边际效应也大于1了,什么原因啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-9-20 07:08:35
显著性检验的结果与自变量的单位无关。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-9-21 07:50:41
http://www.stata.com/support/faqs/stat/mfx_size.html

I am using a probit model, and margins says that my marginal effect is greater than 1. Can that be correct?
Title    Marginal effects of probabilities greater than 1  
Authors  May Boggess, StataCorp
Kristin MacDonald, StataCorp  
Date  April 2004; updated July 2009  
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群