我觉得最好的办法就是跟着书上的案例用软件做例题，这个是最有助于理解。书的话，可以看看下面几本：

推荐伍德里奇的导论，下载地址：
https://bbs.pinggu.org/thread-1152364-1-1.html
李子奈的计量经济学也不错
https://bbs.pinggu.org/thread-2120483-1-1.html
还有个汇总贴：
https://bbs.pinggu.org/thread-429579-1-1.html