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关于GARCH模型均值方程的问题
我爱data
686 6
2023-11-19
1、对数据进行GARCH建模，然后Eviews中均值方程是写 r c还是r c r(-1)诶？这两个有什么区别吗？该用哪个？2、还有已知该数据ARCH建模适合ARCH(2)，这个结果要运用在GARCH建模中吗？
3、怎么建立不同滞后阶数的GARCH模型？
谢谢大神们


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crystal8832
2023-11-21 18:58:14
如果均值方程中认为存在自相关性，就把滞后项加进来。GARCH(1,1)一般会把高阶ARCH效应吸收掉，结合信息准则判断就行了。
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我爱data
2023-11-21 22:36:49
crystal8832 发表于 2023-11-21 18:58
如果均值方程中认为存在自相关性，就把滞后项加进来。GARCH(1,1)一般会把高阶ARCH效应吸收掉，结合信息准则 ...
好滴谢谢
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我爱data
2023-11-22 02:18:51
crystal8832 发表于 2023-11-21 18:58
如果均值方程中认为存在自相关性，就把滞后项加进来。GARCH(1,1)一般会把高阶ARCH效应吸收掉，结合信息准则 ...
请问大神，均值方程可以写成r c ma(1)吗
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MeiLingMagic
2023-11-22 16:56:17
r c是常系数的均值方程，r c r（-1）是ar（1）的均值方程
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我爱data
2023-11-22 18:17:23
MeiLingMagic 发表于 2023-11-22 16:56
r c是常系数的均值方程，r c r（-1）是ar（1）的均值方程
嗯嗯谢谢～我知道这点，我现在疑惑的是得出ma(1)对数据拟合最佳，在garch建模时输入的均值方程能不能写成r c ma(1) 还是只能写成 r c 或r c ar(1)或 r c arma
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