最近工作需要同步落实一个量化策略因子库。之前的工作因为都是负责自己pm下适合的策略，没有一个很宽泛的框架。本次主要参考了这篇文章。有精力想要自己构建因子库的同学可以参考一下，很受用。简要介绍一下本文及作者。101那篇文章比较干，这篇文章除了增加并优化了因子之外，文章叙述的结构是很方便阅读的。实际我也会参考AQR（世界上很大的对冲基金）公布的的报告，和一些国内卖方报告。国内刘富兵的一篇研报也覆盖了很丰富的量化因子，有兴趣的同学可以自行寻找。
这位作者也是很厉害的，祖拉.卡库兹泽博士，也是阿尔法101因子的公开者。物理学博士、经济学教授，论文被引用超过3400次，在SSRN中超过3万次下载。很有实力的作者。
整体概述一下本文章的覆盖内容：首先，涵盖了股票，期权，固定收益，期货，ETF，指数，商品，外汇，可转换债券，结构性资产，波动性，房地产，不良资产，现金，加密货币等多个或传统或新兴的投资品种，同时还谈到了天气，能源，通货膨胀，全球宏观，基础设施和税收套利等另类数据。这个文章对我同时构建另类数据方面有一定启发，有兴趣的同学可以着重看看。