JG学术培训Stata特训

资料包含：课件，数据，参考文献，do文档等

课程详情：

Stata初级班

培训时长：18小时

培训方式：在线学习，提供配套资料及授课老师答疑

Stata高级班

培训时长：18小时

培训方式：在线学习，提供配套资料及授课老师答疑

授课老师：

崔百胜，厦门大学经济学博士，上海师范大学教授。教学使用软件为Stata和Matlab软件，熟悉相关软件的操作与使用。主要研究领域为货币理论与政策、动态一般均衡模型、空间计量经济学。主持国家社会科学基金项目，教育部人文社会科学基金项目，以及上海市教委科研创新项目等在内的多项课题。在CSSCI、SSCI期刊发表学术论文近50篇。参与编写《空间计量经济学——现代模型与方法》、《空间计量经济学——实证研究与软件实现》、《经济计量研究指导——实证分析与软件实现》等专业教材。

2024更新内容：

1. 在Stata基础操作部分，增加了Stata外部命令的科学管理和实时更新，实现了不同电脑、新旧版本Stata外部命令共享。

2. 在数据处理与科学绘图部分，增加了缺失值与补漏方法集成，回归系数可视化两个部分。通过实际举例说明在数据处理中，常见的缺失值补漏方法。回归系数可视化有助于对回归结果进行更加直观的解读。

3. Stata程序及编程部分，对程序编写的规范中，新增参数类型验证、低级参数解读和临时变量、矩阵和文件等，使程序编写的主要流程更加完善。

4. 在线性回归、内生性和工具变量部分，增加了IV和OLS估计系数差异分解，将两者差异解释为与遗漏变量、选择偏差、测量误差和双向因果有关的内生性偏差，从而对偏差来源可以进行更为深入探讨。

5. 在因果推断经验研究中的中介效应与调节效应部分，新增了中介效应估计的新命令sgmediation2，基于结构方程模型的中介效应分析。sgmediation2扩展了sgmediation命令的诸多功能，如可以使用更为广泛的数据，改变了方差的估计方法等。后者在估计中介变量为分类变量时，更为简便。

6. 在静态面板数据模型与双重差分部分，新增了时间-空间维度的安慰剂检验新命令，以及三重差分方法如何展开平行趋势检验。DID安慰剂检验的Stata新命令didplacebo，可以自动进行DID模型的时间、空间及时空混合安慰剂检验，并提供可视化展示。以国内权威期刊中的论文为例，实例说明主要模型设计及平行趋势检验环节。

7. 在长面板与动态面板数据模型部分，增加了工具变量高维多重固定效应模型，在高维固定效应的同时，考虑了变量的内生性。

8. 在非平稳与非线性面板数据模型部分，在传统面板Granger因果检验基础上，新增了异质性面板数据的格兰杰因果检验，该检验既可以在多元系统中应用，也可以在截面相依和截面异质性的情况下采用。

9. 在因变量受限的面板数据模型部分，新增了固定效应面板logit模型，在考虑处理效应异质性的情况下，对边际效应和处理效应进行估计。

10. 在异质性DID模型部分，对整章内容进行了重新设计和调整，新的一章对异质性DID的最新进展进行了最新概括和梳理，包括多期和处理时间变化下，如何选择合适的DID估计量，以及对应的检验，并对最新的修正估计量进行了分类讲授，包括组别-平均估计量、插补估计量、基于TWFE的估计量。并对平行趋势不满足的情况进行分析，在此基础上，对敏感性分析和稳健性推论展开研究，从而涵盖了当前异质性稳健性DID的主流做法和主要扩展方向。

11. 在断点回归模型部分，增加了断点回归（RDD）和扭点回归（RKD）的最优模型选择检验

12. 在空间面板数据模型部分，增加了具有交互效应的动态空间面板模型的IV估计，扩展了空间面板模型中，存在内生性解释变量的估计。

13. 对Stata初级和Stata高级课程的例文及复制代码进行了全面更新，以更好的反映当前Stata应用的最新进展。

寒假班课程导语

本课程通过覆盖全课程的完整代码、配套数据，以及对应理论方法，系统讲授Stata软件的基本操作、编程、数据管理与图形可视化，通过学习，使初步接触Stata软件的学员，能够熟练、高效、规范的使用Stata软件，进而由浅入深，全面讲授目前在各应用研究领域（公司金融、会计学、区域经济学、产业经济学、城市经济学、国际金融等）使用最为广泛的计量分析方法：线性回归模型、工具变量估计方法（IV）、面板数据模型（线性、非线性、非平稳）、二值与多值选择模型、双重差分方法、断点回归、合成控制法、空间面板数据模型等。

课程的主要目的在于帮助高校教师、在校博硕士研究生，以及优秀本科生，完整的掌握学术论文实证过程中的数据预处理、计量经济模型构建与选择，计量模型实现与结果解读的完整过程，因此，在课程的安排上，先是对Stata软件应用的基本技术、数据处理的相关技巧和实务，以及Stata软件程序命令编写的主要知识点进行深入学习，继而进行计量理论内容和Stata软件实现相结合的教学，再对主要命令实现计量理论模型过程与结果解读进行讲授，最后，对主要模型配之以示例论文，完整再现论文，达到论文复制与再现的目的。

初级班课程大纲（含4篇范例论文）

第1讲 Stata基础操作（3h）

1.1 Stata软件快速入门

1.2 Stata菜单操作

1.3 Stata路径设定与修改：sysdir和adopath

1.4 Stata外部命令科学管理与更新

1.5 各类文件的合理组织：do文件、ado文件和数据文件

1.6 Stata命令与帮助文件

1.7 do文件创建与优化

1.8 标量与矩阵

第2讲 数据处理与科学绘图（3h）

2.1 数据处理准备

   2.1.1 各类数据导入与导出

  2.1.2 整理、提取和变量转换

2.2 合并、转换与堆叠

   2.2.1纵向与横向数据合并

  2.2.2 数据转换

  2.2.3 数据堆叠与面板数据构建

2.3 数据清理

  2.3.1 单变量清理

  2.3.2 多变量清理

2.4 缺失值与补漏方法集成

2.5 数据清理实操

   2.5.1 主流数据库：Wind数据转换为Stata面板数据

   2.5.2 微观调查类数据处理：以CFPS数据为例

2.6 Stata数据的科学绘图

  2.6.1 基础图形命令应用

   2.6.2 面板数据的动态显示

   2.6.3 交错事件面板数据图形

   2.6.4 回归系数可视化

第3讲 Stata程序与编程（3h）

3.1 局域暂元与全局暂元

  3.1.1 global的使用技巧

  3.1.2 local的几种常用方法

3.2 条件与循环语句

  3.2.1 巧用if嵌套语句

  3.2.2 循环语句

3.3 程序编写规范与语法解析

  3.3.1 Stata程序结构

  3.3.2 程序参数解析

  3.3.3 程序返回值

  3.3.4 标准语法解析

  3.3.5 参数类型验证

  3.3.6 低级参数解析

  3.3.7 临时变量、矩阵和文件

3.4 ado文件与hlp文件

  3.4.1 ado文件编写规范

  3.4.2 标准帮助文件的编写

3.5 Stata编程示例: LM和GMM估计的代码编程

第4讲 线性回归模型、内生性与工具变量法（3h）

4.1 regress估计、结果解释与边际效应

4.2 如何正确使用稳健与聚类-稳健标准误

4.3 Wild cluster bootstrap

4.4 自变量相对重要性的Shapley分解

4.5 内生性问题的来源与修正方法

4.6 IV估计量：IV、2SLS和GMM

4.7 恰好与过度识别模型的IV估计

4.8 弱工具变量检验

4.9 IV和OLS估计系数差异分解

4.10 例文软件实现与解读：尹志超等. 农村劳动力流动对家庭储蓄率的影响[J].中国工业经济,2020.

第5讲 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应（IV）（3h）

5.1 中介效应模型的现行做法与检验

5.2 中介效应检验的反思

5.3 中介效应分析的操作建议

5.4 中介效应估计新命令：sgmediation2

5.5 具有工具变量的中介效应分析

5.6 基于结构方程模型的中介效应分析

5.7 调节效应模型与交乘项

5.8 调节效应与异质性分析

5.9 调节效应分析的操作建议

5.10 例文软件实现与解读：

[1] 孙伟增,毛宁,兰峰等.政策赋能、数字生态与企业数字化转型——基于国家大数据综合试验区的准自然实验[J].中国工业经济,2023.

[2] 曹伟,綦好东,赵璨.企业金融资产的配置动机：基于产权性质与异质性股东参股的分析[J].中国工业经济,2023.

第6讲 静态面板数据模型与双重差分法（3h）

6.1 估计量比较：混合OLS、组内、组间与一阶差分

6.2 模型选择检验：固定效应or随机效应模型

6.3 面板数据内生性与IV估计

6.4 高维固定效应模型：reghdfe

6.5 政策评估两种偏误如何影响评估效果

6.6 双重差分的7种估计方法

6.7 双重差分法的平行趋势检验与安慰剂检验

6.8 Stata时间-空间维度安慰剂检验新命令

6.9 多期双重差分的估计与规范作图

6.10 三重差分估计如何检验平行趋势

6.11 例文软件实现与解读：曹清峰.国家级新区对区域经济增长的带动效应——基于70大中城市的经验证据.中国工业经济,2020.

高级班课程大纲（含9篇范例论文）

第1讲 长面板与动态面板数据模型（3h）

  1.1 长面板估计策略

  1.2 长面板估计方法选择：稳健 vs. 效率

  1.3 组内自相关与组间同期相关检验

  1.4 偏差校正LSDV估计

  1.5 面板工具变量估计法

  1.6 工具变量高维固定效应面板

  1.7 移动份额工具变量法Bartik方法

  1.8 差分与系统GMM估计

  1.9 例文软件实现与解读：

[1] AcemogluD, Naidu S, Restrepo P, et al. Democracy does cause growth. Journal ofpolitical economy, 2019.

[2] BorusyakK, Hull P,Jaravel X. Quasi-experimental shift-share research designs[J]. The Review ofEconomic Studies, 2022.

第2讲 非平稳与非线性面板数据模型（3h）

  2.1 跨截面相依检验

  2.2 面板单位根检验

  2.3 面板协整检验

  2.4 异质性数据的面板Granger检验-xtgrangert

  2.5 静态面板门槛数据模型

  2.6 具有内生性与门限效应的动态面板数据模型

  2.7 具有共同相关因子的动态面板数据模型

  2.8 面板向量自回归模型（PVAR）

  2.9 例文软件实现与解读：Ditzen J., Estimating longrun effects and the exponent of cross-sectional dependence: an update toxtdcce2, The Stata Journal,2021.

第3讲 因变量受限的面板数据模型（3h）

  3.1 面板二值选择模型

  3.2 面板logit的边际效应与处理效应

  3.3 面板多值选择模型

  3.4 面板Tobit模型

  3.5 面板计数模型：泊松与负二项模型

  3.6 多项选择面板回归模型

  3.7 高维固定效应泊松面板模型

  3.8 动态面板Probit模型

  3.9 例文软件实现与解读：吴小康,于津平.科技中介与全国统一技术大市场建设[J].数量经济技术经济研究,2023.

第4讲 异质性DID模型（3h）

  4.1 如何在多期与处理时间变化时，选择合适的DID估计量？

  4.2 负权重的诊断：de Chaisemartin and D’Haultfoeuille 分解

  4.3 禁止比较组的诊断：Bacon分解

  4.4 组别-时期平均处理效应估计：csdid和did_multiplegt

  4.5 插补估计量：did_imputation

  4.6 堆叠回归估计量：stackedev

  4.7 通过TWFE的事件研究：event study interact与jwdid

  4.8 Stata官方异质性双重差分命令：xthdidregress

  4.9 放松或允许平行趋势假设被违反

  4.10 稳健性推论和敏感性分析

  4.11 异质性处理效应应用建议

  4.12 例文软件实现与解读：

[1] De Chaisemartin C,d’Haultfoeuille X. Two-way fixed effects and differences-in-differences withheterogeneous treatment effects: A survey[J]. The Econometrics Journal, 2023.

[2] 余长林,马青山.特高压输电与区域经济发展——来自特高压工程的经验证据[J].数量经济技术经济研究,2023.

第5讲 断点回归与合成控制（3h）

  5.1 精确断点回归

  5.2 断点回归的检验（连续性检验、安慰剂检验）

  5.3 模糊断点估计

  5.4 多断点回归

  5.5 断点回归（RDD）与扭点回归（RKD）的最优模型选择

  5.6 合成控制法

  5.7 非参数合成控制法

  5.8 合成控制与合成双重差分的比较

  5.9 例文软件实现与解读：CattaneoM D, IdroboN, Titiunik R. A practical introduction to regression discontinuitydesigns: Extensions[J]. arXiv preprint arXiv:2301.08958, 2023.

第6讲 空间面板数据模型（3h）

  6.1 空间计量模型分类

  6.2 空间相关性分析

  6.3 空间溢出效应动因

  6.4 空间权重矩阵构建

  6.5 空间相关性检验

  6.6 空间计量模型构建流程与模型选择

  6.7 动态空间面板模型估计

  6.8 具有交互效应的动态空间面板模型的IV估计

  6.9 例文软件实现与解读：

[1] Vega S H,Elhorst J P . A regional unemployment model simultaneously accounting forserial dynamics, spatial dependence and common factors[J]. Regional Science& Urban Economics, 2016.

[2] Cui G, Sarafidis V,Yamagata T. IV estimation of spatial dynamic panels with interactive effects:large sample theory and an application on bank attitude towards risk[J]. TheEconometrics Journal, 2023.

课程费用：

Stata初级班：3000元/2700元(学生价，仅限全日制本科和硕士在读)

Stata高级班：3300元/3000元(学生价，仅限全日制本科和硕士在读)

Stata全程班：6000元/5600元(学生价，仅限全日制本科和硕士在读)

食宿费用自理，提供交通住宿指南

优惠：

现场班老学员9折优惠；
同一单位三人以上同时报名9折优惠；

同一单位六人以上同时报名8折优惠；

以上优惠与学生优惠价不叠加。

课程提供发票，开课通知及结业证书；课程资料包含do文档，讲义，数据及范例论文。

联系方式：

尹老师

电话：13321178792

QQ：42884447

WeChat：JGxueshu