在进行通过数据获取系统未知参数时，需要使用最小二乘法。
在数据中部分数据误差较大，获得数据跳动较大时，加权最小二乘可以起到野点剔除后，对数据的进一步整理。

加权最小二乘在学术写作中，皆直接写出，并且其误差来源多为误差的方差，但是在实际使用中，误差方差并非直接给予，因此参数来自两个方面

1、对于数据比较了解，能够判断数据的方差（先验）；
2、进行迭代，虽然线性函数能直接应用最小二乘法，不需要迭代（高斯牛顿）求解，但是采用加权最小二乘时，需要有迭代的过程，获得权值。