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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
6318 7
2023-12-18
请问我现在搜集了统计年鉴的数据,有缺失,看很多是用线性插值和ARIMA填补的,请问面板数据ARIMA填补的stata代码是什么?
看到论坛中有数据是这么做的

二、填补方法

原始数据: 与国家统计局数据一致

线性插值:利用线性趋势对中间缺失进行填充,得到线性插值版

ARIMA填补:利用时间趋势,对剩余缺失进行预测,得到ARIMA填补版


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2023-12-21 21:28:10
可用tsset命令来设置时间序列,然后用arima命令拟合ARIMA模型,用预测值来填补缺失值。
clear
use your_data.dta, clear // 加载面板数据
tsset time_variable // 设置时间变量,将"time_variable"替换为时间变量名
// 检查缺失值
tab missing_variable if missing(missing_variable) // 将"missing_variable"替换为要填补的缺失变量名  
// 用ARIMA模型填补缺失值
arima missing_variable, ml(lf) // 最大似然估计拟合ARIMA模型
predict missing_variable_filled if missing(missing_variable) // 预测缺失值并填补
replace missing_variable = missing_variable_filled if missing(missing_variable) // 用预测值替换缺失值
// 保存填补后的数据
save filled_data.dta, replace
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2023-12-21 22:43:23
att006 发表于 2023-12-21 21:28
可用tsset命令来设置时间序列,然后用arima命令拟合ARIMA模型,用预测值来填补缺失值。
clear
use your_ ...
非常感谢您的解答,但是面板数据在设置时间序列时提示出错:repeated time values in sample。比如2000个公司在2011-2022年的利润数据有缺失,这样的面板数据时间变量一列每个年度时间不是唯一的,就用不了您的方法
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2023-12-22 10:11:56
可用tspss设置时间序列
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2023-12-22 14:08:09
Killua609 发表于 2023-12-22 10:11
可用tspss设置时间序列
谢谢您的回复,我是不明白您说的意思,是转换成SPSS形式的数据吗
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2024-4-12 10:11:18
楼主,你会了吗,我现在和你一样也是出现repeated time values in sample的情况
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