海通证券-选股因子系列1-87.zip

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选股因子研报系列

本附件包括：

• 20141210-海通证券-选股因子系列研究（九）：上市公司薪酬那点事.pdf
• 20150227-海通证券-选股因子系列研究（十）：基于机构持股信息的Portable Alpha策略增强.pdf
• 20151224-海通证券-选股因子研究系列（十）：基于波段划分的动态反转因子.pdf
• 20160606-海通证券-选股因子系列研究（十一）：Level2行情选股因子初探.pdf
• 20160627-海通证券-选股因子系列研究（十二）：“量”与“价”的结合.pdf
• 20160719-海通证券-选股因子系列研究（十三）：因子大讲坛.pdf
• 20160830-海通证券-选股因子系列研究（十六）：选股因子空头收益的转化.pdf
• 20160928-海通证券-选股因子系列研究（十五）：“博彩型”股票的预期收益.pdf
• 20170119-海通证券-选股因子系列研究（十七）：选股因子的正交.pdf
• 20170328-海通证券-选股因子系列研究（十八）：价格形态选股因子.pdf
• 20170505-海通证券-选股因子系列研究（十九）：高频因子之股票收益分布特征.pdf
• 20170612-海通证券-选股因子系列研究（二十）：基于条件期望的因子择时框架.pdf
• 20170627-海通证券-选股因子系列研究（二十一）：分析师一致预期相关因子.pdf
• 20170704-海通证券-选股因子系列研究（二十二）：分析师覆盖度与股票预期收益.pdf
• 20170726-海通证券-选股因子系列研究（二十三）：历史财务信息对股票收益的预测能力.pdf
• 20170828-海通证券-选股因子系列研究（二十四）：基于拟合优度和波动率调整的因子溢价估计.pdf
• 20170909-海通证券-选股因子系列研究（二十五）：高频因子之已实现波动分解.pdf
• 20171009-海通证券-选股因子系列研究（二十六）：因子加权、正交和择时的若干性质.pdf
• 20171018-海通证券-选股因子系列研究（二十七）：分位数回归在多因子选股中的应用.pdf
• 20171027-海通证券-选股因子系列研究（二十八）：一致预期质量分析.pdf
• 20171028-海通证券-选股因子系列研究（二十九）：因子降维1：底层因子降维方法对比.pdf
• 20171224-海通证券-选股因子系列研究（三十）：因子择时模型改进与择时指标库构建.pdf
• 20180104-海通证券-选股因子系列研究（三十一）：因子择时指标的筛选.pdf
• 20180321-海通证券-选股因子系列研究（三十二）：因子择时在风险控制模型中的应用.pdf
• 20180523-海通证券-选股因子系列研究（三十三）：预期调整类因子的收益特征.pdf
• 20180624-海通证券-选股因子系列研究（三十四）：宏观经济数据可以用来选股吗？.pdf
• 20180706-海通证券-选股因子系列研究（三十五）：宏观经济的不确定性在A股市场被定价了吗？.pdf
• 20180816-海通证券-选股因子系列研究（三十六）：哪些宏观经济指标存在选股效应？.pdf
• 20180828-海通证券-选股因子系列研究（三十七）：A股是否存在异质动量效应？.pdf
• 20180925-海通证券-选股因子系列研究（三十八）：因子敞口上限对优化组合的影响.pdf
• 20181012-海通证券-选股因子系列研究（三十九）：如何计算盈利指标的趋势？.pdf
• 20181019-海通证券-选股因子系列研究（四十）：预期因子的底层数据处理.pdf
• 20181023-海通证券-选股因子系列研究（四十一）：医药行业因子选股研究.pdf
• 20190129-海通证券-选股因子系列研究（四十三）：因子拥挤度的改进.pdf
• 20190201-海通证券-选股因子系列研究（四十四）：因子拥挤度的扩展.pdf
• 20190221-海通证券-选股因子系列研究（四十五）：质量因子.pdf
• 20190416-海通证券-选股因子系列研究（四十六）：日内分时成交中的玄机.pdf
• 20190509-海通证券-选股因子系列研究（四十七）：捕捉投资者的交易意愿.pdf
• 20190528-海通证券-选股因子系列研究（四十八）：探索A股的五因子模型.pdf
• 20190616-海通证券-选股因子系列研究（四十九）：当下跌遇到托底.pdf
• 20190618-海通证券-选股因子系列研究（五十）：个股加权方式对比.pdf
• 20190719-海通证券-选股因子系列研究（五十一）：消费板块 的因子组合.pdf
• 20190806-海通证券-选股因子系列研究（五十二）：基于回归树的因子择时模型.pdf
• 20190824-海通证券-选股因子系列研究（五十三）：上市公司股价关系网因子.pdf
• 20190910-海通证券-选股因子系列研究（五十四）：资产增长稳定性与资本结构变化.pdf
• 20190924-海通证券-选股因子系列研究（五十五）：价量波动幅度.pdf
• 20191107-海通证券-选股因子系列研究（五十六）：买卖单数据中的Alpha.pdf
• 20200112-海通证券-选股因子系列研究（五十七）：基于主动买入行为的选股因子.pdf
• 20200214-海通证券-选股因子系列研究（五十八）：知情交易与主买主卖.pdf
• 20200223-海通证券-选股因子系列研究（五十九）：基于逐笔成交数据的高频因子梳理.pdf
• 20200305-海通证券-选股因子系列研究（六十）：如何利用高频因子的空头效应？.pdf
• 20200322-海通证券-选股因子系列研究（六十一）：从加权IC到机器学习，高频因子多头失效的修正.pdf
• 20200406-海通证券-选股因子系列研究（六十二）：被动产品的规模扩张对alpha策略的影响分析，从美国到中国的证据.pdf
• 20200413-海通证券-选股因子系列研究（六十三）：剔除高频多因子空头组合后的沪深300指数增强策略.pdf
• 20200424-海通证券-选股因子系列研究（六十四）：基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用.pdf
• 20200527-海通证券-选股因子系列研究（六十五）：剔除高频因子空头组合后的中证500指数增强策略.pdf
• 20200621-海通证券-选股因子系列研究（六十六）：寻找逐笔交易中的有效信息.pdf
• 20200623-海通证券-选股因子系列研究（六十七）：短周期高频因子与组合调仓收益增强.pdf
• 20200707-海通证券-选股因子系列研究（六十八）：基金重仓超配因子及其对指数增强组合的影响.pdf
• 20200730-海通证券-选股因子系列研究（六十九）：高频因子的现实与幻想.pdf
• 20200829-海通证券-选股因子系列研究（七十），日内市场微观结构与高频因子选股能力.pdf
• 20201218-海通证券-选股因子系列研究（七十一）：逐笔大单因子与大资金行为.pdf
• 20210120-海通证券-选股因子系列研究（七十二）：大单的精细化处理与大单因子重构.pdf
• 20210317-海通证券-选股因子系列研究（七十三）：使用基本面逻辑改进ROE因子.pdf
• 20211202-海通证券-选股因子系列研究（七十四）：基于风格特征的股票重新分类及应用 (1).pdf
• 20211202-海通证券-选股因子系列研究（七十四）：基于风格特征的股票重新分类及应用.pdf
• 20211227-海通证券-选股因子系列研究（七十五）：限价订单簿（LOB）的还原和应用.pdf
• 20211228-海通证券-选股因子系列研究（七十六）：基于深度学习的高频因子挖掘.pdf
• 20220407-海通证券-选股因子系列研究（七十七）：改进深度学习高频因子的9个尝试.pdf
• 20220418-海通证券-选股因子系列研究（七十八）：构造A股价值组合的三种范式.pdf
• 20220531-海通证券-选股因子系列研究（七十九）：用注意力机制优化深度学习高频因子.pdf
• 20220606-海通证券-选股因子系列研究（八十）：股票久期的定义、溢价及应用.pdf
• 20220621-海通证券-选股因子系列研究（八十一）：净利润相关指标的进一步改进.pdf
• 20220710-海通证券-选股因子系列研究（八十二）：不可忽视的无形资产.pdf
• 20220817-海通证券-选股因子系列研究（八十三）：盈利加速的定量刻画与高增长组合的构建.pdf
• 20220905-海通证券-选股因子系列研究（八十四）：选股因子的季节效应及其成因.pdf
• 20221024-海通证券-选股因子系列研究（八十五）：买卖单主动成交中的隐藏信息.pdf
• 20230130-海通证券-选股因子系列研究（八十六）：深度学习高频因子的特征工程.pdf
• 20230513-海通证券-选股因子系列研究（八十七）：高频与日度量价数据混合的深度学习因子.pdf