对于时间序列多元线性回归模型的实证分析，之前有上过相关的课程是从eviews进行ols回归、多重共线性检验、异方差性检验、自相关检验等方面的出最后的模型。后面老师说时间序列要从单位根检验入手、看相关论文后面要接着协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验等。但是误差修正模型的可绝系数等只有0.6左右，对模型的拟合效果不好，有看见学长学姐的论文是单位根（部分变量一阶单整，部分二阶）和协整之后直接用ols回归的相关步骤，进行实证分析。请问一下各位大佬各变量一阶单整，存在协整关系后，能对原序列进行ols回归吗？接下来从多重共线性、自相关等入手。纠结我好久了。